Учебная работа № 5520. «Контрольная Эконометрика, вариант 8 69

Учебная работа № 5520. «Контрольная Эконометрика, вариант 8 69

Количество страниц учебной работы: 15
Содержание:
«КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Задание № 1
В соответствии со своим вариантом в работе необходимо выполнить следующие задания:
1) построить линейную модель y = b0 + b1x, параметры которой оценить методом наименьших квадратов;
2) оценить тесноту и направление связи между переменными с помощью коэффициента корреляции, найти коэффициент детерминации и пояснить его смысл;
3) проверить значимость уравнения регрессии на 5%-м уровне по
F-критерию, проверить значимость коэффициента регрессии по
t-статистике;
4) построить доверительный интервал индивидуальных значений y; аналогично построить доверительный интервал для ?1;

Вариант 8. Имеются данные об износе основных фондов х (%) и рентабельности производства у (%) для 24 однотипных предприятий
(табл. 27).
Таблица 27
Номер пред-приятия Износ ОФ, % Рентабельность, %
1 42,3 35,39
2 43,2 33,41
3 45,6 34,36
4 49,5 36,42
5 50,1 35,45
6 51,3 32,14
7 52,3 30,98
8 52,3 31,25
9 53,4 27,12
10 54,1 26,45
11 55,3 25,41
12 55,4 32,5
13 56,2 13,11
14 56,3 29,14
15 56,7 19,45
16 56,9 30,51
17 57,3 26,31
18 57,8 21,28
19 58,3 26,32
20 58,3 13,31
21 58,6 12,34
22 59,2 11,24
23 60,1 11,45
24 61,3 10,98

Задание № 2
В соответствии со своим вариантом в работе необходимо выполнить следующие задания:
1) построить линейное уравнение множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров;
2) рассчитать частные коэффициенты эластичности, а также стандартизированные коэффициенты регрессии; сделать вывод о силе связи результата и фактора;
3) рассчитать парные, частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы;
4) проверить значимость уравнения регрессии на 5%-м уровне по
F-критерию, проверить значимость коэффициентов регрессии по
t-статистике;
5) рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение факторов составляют 80% от их максимальных значений;
6) проверить остатки на гетероскедастичность с помощью теста Уайта; если необходимо, применить взвешенный метод наименьших квадратов, сделать выводы.
Вариант 8. По данным, представленным в табл. 37, изучается зависимость индекса человеческого развития у 25 стран от ВВП 20ХХ г. х1 (% к 20ХХ г.) и валового накопления х2 (% к ВВП).

Таблица 37
№ п/п y x1 x2
1 0,904 115 25,2
2 0,922 123 21,8
3 0,763 74 25,7
4 0,923 111 17,8
5 0,918 113 15,9
6 0,906 110 22,4
7 0,905 119 20,6
8 0,545 146 25,2
9 0,894 113 20,7
10 0,900 108 17,5
11 0,932 113 19,7
12 0,740 71 18,5
13 0,701 210 42,4
14 0,744 94 23,0
15 0,921 118 20,2
16 0,927 130 25,2
17 0,802 127 22,4
18 0,747 61 22,7
19 0,927 117 18,1
20 0,721 46 20,1
21 0,913 107 17,3
22 0,918 110 16,8
23 0,833 99,2 29,9
24 0,914 101 20,3
25 0,923 105 14,1

»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 5520.  "Контрольная Эконометрика, вариант 8 69

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Введите символы с изображения:

captcha

Выдержка из похожей работы

,
y
Оборот
капитала, млрд, дол,,
x1
Использованный
капитал, млрд, дол,,
x2
Численность
служащих, тыс, чел,,
x3

1
0,9
31,3
18,9
43,0

2
1,7
13,4
13,7
64,7

3
0,7
4,5
18,5
24,0

4
1,7
10,0
4,8
50,2

5
2,6
20,0
21,8
106,0

6
1,3
6,8
8,0
26,8

7
1,9
27,1
18,9
42,7

8
1,9
13,4
13,2
61,8

9
1,4
9,8
12,6
212,0

10
0,4
19,5
2,2
105,0

11
0,8
6,8
3,2
33,5

12
1,8
27,0
13,0
142,0

13
0,9
12,4
6,9
96,0

14
1,1
17,7
15,0
140,0

15
1,9
12,7
11,9
59,3

16
-0,9
21,4
1,6
131,0

17
1,3
13,5
8,6
70,7

18
2,0
13,4
11,5
65,4

19
0,6
4,2
1,9
23,1

20
0,7
15,5
5,8
80,8
Задания
1,Рассчитайте параметры линейного
уравнения множественной регрессии с
полным перечнем факторов,
2,Дайте сравнительную оценку силы влияния
факторов с результатом с помощью средних
коэффициентов эластичности, а также с
помощью стандартизированных коэффициентов
регрессии,
3,Оцените качество уравнения регрессии
при помощи коэффициентов детерминации,
Проверьте нулевую гипотезу о значимости
уравнения и показателей тесноты связи
проверьте с помощьюF-критерия
Фишера,
4,Рассчитайте матрицы парных и частных
коэффициентов корреляции, Прокомментируйте
полученные результаты,
5,На основе полученных показателей
отберите существенные факторы в модель,
Постройте модель только с существенными
переменными и оцените ее параметры,
Оцените статистическую значимость
параметров «укороченного» уравнения
регрессии, а также оцените его качество
в целом

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.