Учебная работа № 4951. «Контрольная Эконометрика, вариант 6

Учебная работа № 4951. «Контрольная Эконометрика, вариант 6

Количество страниц учебной работы: 12
Содержание:
В таблице 1:
Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги;
X(t) – пока¬затель эффективности рынка ценных бумаг.
Требуется:
1. Выбрать вид зависимости между показателем эффективности ценной бумаги и пока¬зателем эффективности рынка ценных бумаг. Построить выбранную зависимость. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.
2. Оценить качество построенной модели и тесноту связи между показателями.
3. Доказать статистическую значимость построенной модели и найденных параметров.
4. Проанализировать влияние пока¬зателя эффективности рынка ценных бумаг на показатель эффективности ценной бумаги с помощью коэффициента эластичности .
Таблица 1
№ варианта t 1 2 3 4 5 6 7 8 9
№6 Y(t) 56 51 45 43 38 40 36 32 28
X(t) 62 64 67 70 69 72 78 77 82

Задание № 2
В таблице 2:
Y(t) – прибыль коммерческого банка;
X1(t) – процентные ставки банка по кредитованию юридических лиц;
X2(t) – процентные ставки по депозитным вкладам за этот же период.
Требуется:
1. Провести предварительный анализ одновременного включения показателей процентных ставок банка по кредитованию юридических лиц и процентных ставок по депозитным вкладам в модель. Сделать выводы.
2. Построить множественную зависимость прибыли коммерческого банка от процентных ставок банка по кредитованию юридических лиц и процентных ставок по депозитным вкладам. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.
3. Оценить качество построенной модели.
4. Доказать статистическую значимость построенной модели и найденных параметров.
5. Проанализировать влияние пока¬зателей эффективности рынка ценных бумаг на прибыль коммерческого банка и показателя эффективности ценной бумаги на прибыль коммерческого банка с помощью коэффициентов эластичности .
Таблица 2
№ варианта t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
№6 Y(t) 6 12 10 11 15 17 21 25 23 19
X1(t) 15 20 22 14 25 28 25 28 30 32
Х2(t) 45 38 40 36 38 34 25 28 27 26

Задание № 3
В таблице 3:
Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги;
t – временной параметр ежемесячных наблюдений;

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Y(t) 46 48 45 43 38 40 36 32 28

Требуется:
1. Провести графический анализ временного ряда. Сделать выводы
2. Найти коэффициенты автокорреляции 1-го порядка, по полученным значениям сделать выводы.
3. Построить уравнение линейного тренда, с экономической интерпретацией найденных параметров.
4. Оценить качество построенного уравнения.

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 4951.  "Контрольная Эконометрика, вариант 6

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Выдержка из похожей работы

    Курс:
    3Группа:
    ЗБ3-ЭК303Личное
    дело № 100,06/120013Преподаватель:
    Бутковский
    О,Я,

    Владимир
    2014г,Задания для выполнения контрольной работы
    На
    основании данных, приведенных в таблице:1,
    Построить
    диаграммы рассеяния, представляющие
    собой зависимости Y от каждого из факторов
    Х, Сделать выводы о характере взаимосвязи
    переменных,2,
    Осуществить
    двумя способами выбор факторных признаков
    для построения регрессионной модели:а)
    на основе анализа матрицы коэффициентов
    парной корреляции, включая проверку
    гипотезы о независимости объясняющих
    переменных (тест на выявление
    мультиколлинеарности Фаррара–Глоубера);б)
    с помощью пошагового отбора методом
    исключения,3,
    Построить
    уравнение множественной регрессии в
    линейной форме с выбранными факторами,
    Дать экономическую интерпретацию
    коэффициентов модели регрессии,4,
    Дать
    сравнительную оценку силы связи факторов
    с результатом с помощью коэффициентов
    эластичности, β
    и ∆-коэффициентов,5,
    Рассчитать
    параметры линейной парной регрессии
    для наиболее подходящего фактора Хj,6,
    Оценить
    качество построенной модели с помощью
    коэффициента детерминации, средней
    относительной ошибки аппроксимации и
    F-критерия
    Фишера,7,
    Проверить
    выполнение условия гомоскедастичности