Учебная работа № 5804. «Контрольная Эконометрика, контрольная работы 1,2
Учебная работа № 5804. «Контрольная Эконометрика, контрольная работы 1,2
Содержание:
«Контрольная работа № 1 3
По четырнадцати страховым компаниям имеются данные, характери-зующие зависимость чистой годовой прибыли от годовых размеров собст-венных средств, страховых резервов, страховых премий и страховых выплат (все в тыс. руб.):
№ ком-пании Годовая прибыль Собственные средства Страховые резервы Страховые премии Страховые вы-платы
1 92 3444 9563 11456 1659
2 42 2658 6354 5249 2625
3 186 9723 10245 12968 4489
4 48 4526 6398 7589 6896
5 38 5369 5692 7256 5698
6 74 2248 6359 4963 4321
7 48 5671 6892 7259 6692
8 82 4312 7256 6935 756
9 45 2226 8256 2693 5532
10 46 3654 5982 6324 3235
11 65 2635 6359 7853 5325
12 29 2463 7532 8253 6862
13 34 3265 5632 7564 6325
14 66 7546 7625 9638 4569
Задача 1. Построение модели парной регрессии
1. Рассчитайте матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции.
2. Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии от ведущего фактора.
4. Оцените качество уравнения парной регрессии через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера.
5. Осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости , если прогнозное значения фактора Х составит 80% от его максимального значения. Представьте графически: фактические и модельные значения, точки прогноза.
Задача 2. Построение модели множественной регрессии 13
1. Осуществите анализ матрицы парных корреляций на предмет мультиколлинеарности.
2. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), постройте модель множественной регрессии. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
3. Осуществите проверку выполнения предпосылок МНК.
4. Оцените качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дайте оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, — и — коэффициентов.
5. Постройте (по лучшей модели) прогноз результативного признака, если предположить, что значения факторных признаков увеличатся относительно средних значений на 10 %.
Внесите рекомендации по совершенствованию управления процессом (организацией).
Контрольная работа № 2 22
Исследуется динамика цены закрытия торгов на акции ряда компаний. Имеются данные о результатах биржевых торгов за пятнадцать дней (номер ценной бумаги соответствует выбранному номеру варианта):
Наблюдения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
67 63 58 66 73 67 80 83 77 84 86 78 81 82 86
Задача 1. Анализ динамики временного ряда, используя средства Excel
Требуется:
1. Проверить наличие аномальных наблюдений во временном ряду
показателя (использовать графический и аналитический методы).
2. Проверить наличие во временном ряду тенденции.
3. Используя средства Excel (или другого программного продукта), построить следующие виды трендовых моделей:
— линейную,
— логарифмическую,
— полиномиальную,
— степенную,
— экспоненциальную,
— линейной фильтрации.
4. Сравнить качество построенных моделей, используя коэффициент детерминации и среднюю относительную ошибку. Данные представить в таблице. Выбрать лучшую модель. Выводы обосновать.
Задача 2. Оценка качества моделей одномерного временного ряда и построение прогнозов 28
1. Оценить адекватность лучшей моделей для выбранного показателя, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7-3,7).
2. Оценить точность модели на основе средней относительной ошибки
аппроксимации.
3. Осуществить прогнозы исследуемого признака на следующие 2 дня (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности ).
4. Фактические значения признаков, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.
Список использованных источников 34
1. Катышев П.К. Сборник задач к начальному курсу эконометрики / П.К. Катышев, А.А. Пересецкий – М.: Дело, 2009. – 72 с.
2. Магнус Я.Р. Эконометрика. Начальный курс / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий – М.: Дело, 2010. – 400 с.
3. Практикум по эконометрике: учеб. пособие / под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 192 с.
4. Тутыгин А.Г. Эконометрика: краткий курс лекций: учебное пособие / А.Г. Тутыгин, М.А. Амбросевич, В.И..Третьяков – М.: Архангельск, Издательский дом «Юпитер», 2012. – 54 с.
5. Эконометрика: учебное пособие / под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 245 с.
»
Выдержка из похожей работы
y15
t1
t2
t3
…,,
t15
где
t1,…,t15
-даты, y1,
…… ,y15
— курс
американского доллара по курсу ЦБ на
эти даты, Дата t1
определяется
по дню и месяцу рождения студента,
Пример: если студент родился 12,06,1912 г,,
то t1
=12,06,99, t2
=13,06,99, …
, t15=27,06,99
(год для всех студентов ставится один
и тот же – 1999), Рублевый эквивалент
американского доллара берется из таблицы
Приложения 1,
Для выполнения
работы будут использованы следующие
формулы:
-среднее,
соv
(t,y)
=
— ковариация,
—
выборочная дисперсия,
—
предсказанное значение yi,
—
ошибка, остатки,
—
несмещенная
оценка дисперсии,
—
коэффициент корреляции,
—
формула вычисления коэффициента а,
—
формула для вычисления коэффициента
b,
—
стандартное отклонение коэффициента
а,
—
стандартное отклонение коэффициента
b,
Задание
По таблице 1
построить линейную гистограмму,
По методу наименьших
квадратов вычислить коэффициенты
уравнения
y
=a
+bt
и изобразить на графике полученную
прямую и точки из таблицы 1,
Вычислить остатки
и построить их график,
По графику остатков
сделать заключение о выполнимости
условий теоремы Гаусса-Маркова
