Учебная работа № /7945. «Контрольная Финансовая математика, 5 задач 12
Учебная работа № /7945. «Контрольная Финансовая математика, 5 задач 12
Содержание:
«Оглавление
Задача 4.3 3
Задача 5.2 4
Задача 6.3 5
Задача 3.9 7
Задача 7.5 8
Список использованных источников 9
Задача 4.3
Срок ссуды составляет 6 лет. Договорная процентная ставка равна 15% годовых, плюс маржа, составляющая 0,5% за первые 2 года и 0,8% в оставшееся время.
Каков множитель наращения?
Задача 5.2
Банк на денежный вклад начисляет проценты в размере 20%. Определить число лет, необходимое для увеличения первоначального капитала в 3 раза при начислении простых и сложных процентов.
Задача 6.3
Ссуда в размере 10 млн. руб. выдана на 5 лет по ставке наращения 18%. Определить:
1) величину наращенной суммы при начислении процентов один раз в год;
2) величину наращенной суммы при ежеквартальном начислении процентов;
3) величину наращенной суммы при ежемесячном начислении процентов.
Задача 3.9
В контракте предусматривалось погашение обязательства в сумме 108 000 руб. через 160 дней. Первоначальная сумма долга составляет 80 000 руб. Определить доходность ссудной операции для кредитора в виде годовой ставки процентов и учетной ставки. Временная база составляет 360 дней.
Задача 7.5
Банковский процентный вексель на сумму 1 000 000 руб., срок платежа по которому наступает через 2 года, продан с дисконтом по сложной учетной ставке равной 20% годовых.
Определить сумму дисконта.
Список использованных источников
1. Лукашин Ю.П. Финансовая математика. – М.: МЭСИ, 2000. – 306 с.
2. Малыхин В.И. Финансовая математика: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТЕ-ДАНА, 2000. – 421 с.
3. Орлова И.В., Половников В.А., Федосеев В.В. Курс лекций по экономико-математическому моделированию. М.: Экономическое образование, 1993. – 289 с.
4. Финансовая математика: математическое моделирование финансовых операций: Учеб. пособие / Под ред. В.А. Половникова и А.И. Пилипенко. — М.: Вузовский учебник, 2004. – 345 с.
5. Четыркин Е.М. Финансовая математика. – М.: Дело,2000. – 374 с.
»
Выдержка из похожей работы
3, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И БАНКОВСКОЕ ДИСКОНТИРОВАНИЕ
4, ЭФФЕКТИВНАЯ СТАВКА ПРОЦЕНТОВ
5, ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК И СРЕДНИЕ СТАВКИ
6, РАСЧЕТ НАРАЩЕННЫХ СУММ В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ
7, КОНСОЛИДАЦИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
8, АННУИТЕТЫ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1, ПРОЦЕНТНЫЕ И УЧЕТНЫЕ СТАВКИ
ЗАДАЧА, Сберегательный сертификат номиналом 10 тыс, руб, выдан на 120 дней с погашением в сумме 12 тыс, руб, За временную базу принять 360 дней, Определить: а) учетную ставку; б) процентную ставку,
Дано: t = 120 дней; k = 360 дней; Р = 10 тыс, руб,; S = 12 тыс, руб,;
Найти: i — ?; d — ?;
Решение:
а) формула наращения по простой учетной ставки:
, где
— первоначальная сумма;
— сумма погашения;
— срок выдачи сертификата;
— временная база;
— учетная ставка,
Из формулы выразим учетную ставку
б) формула наращения по простой процентной ставки:
, где
— процентная ставка;
Из формулы выразим процентную ставку
Ответ: простая учетная ставка составит 50 %, простая процентная ставка — 60 %,
ЗАДАЧА, Вклад размещен в банке на период с 20 июня по 15 сентября, Определить количество дней для начисления процентов при: а) германской; б) французской; в) английской практиках,
— дата размещения вклада;
— дата получения вклада;
— количество дней для начисления процентов;
Дано: tП = 20 июня; tВ = 15 сентября,
Найти: t — ?
Решение:
а) «германская практика» — обыкновенные проценты с приближенным числом дней, В этом случае год делится на 12 месяцев, по 30 дней в каждом и временная база K = 360 дням,
20,06, — 15,09,
20″
