Учебная работа № /7894. «Контрольная Эконометрика вариант 1

Учебная работа № /7894. «Контрольная Эконометрика вариант 1

Количество страниц учебной работы: 12
Содержание:

Задача 1.

Предполагается, что объем предложения некоторого блага Y для функционирующей в условиях конкуренции фирмы зависит линейно от цены X этого блага и заработной платы Х сотрудников этой фирмы. Исходные данные за 16 месяцев представлены в таблице:

Задание:
1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
2. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
3. Для полученной модели проверьте выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.
4. Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарвина-Уотсона.
5. Проверьте адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 8 и остальным 8 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по Х.
Задача 2.

Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Х, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенными лагами:

(2,2) (2,3) (2,5) (2,3) (2,4)

В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии. Значение .

Задание:
1. Проанализируйте полученные результаты регрессивного анализа.
2. Дайте интерпретацию параметров модели: определите краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы.
3. Определите величину среднего лага и медианного лага.
Задача 3.

Структурная форма конъюнктурной модели имеет вид:

Где: С — расходы на потребление в период,
Y – чистый национальный продукт,
D – чистый национальный доход,
I – инвестиции,
Т – косвенные налоги,
G – государственные расходы,
t – текущий период,
t — 1 – предыдущий период.

Задание:
1. Проверить каждое уравнение модели на индентифицируемость, применив необходимое и достаточное условие идентифицируемости.
2. Записать приведенную форму модели.
3. Определите метод оценки структурных параметров каждого уравнения модели.
Список использованной литературы:

Стоимость данной учебной работы: 390 руб.Учебная работа № /7894.  "Контрольная Эконометрика вариант 1

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Выдержка из похожей работы

    ru
    МИНОБРНАУКИ РОССИИ
    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
    высшего профессионального образования
    «Челябинский государственный университет»
    (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
    ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
    КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
    Вариант № 3
    Челябинск
    Задача 1
    Имеются данные о сменной добыче угля (тонн) на одного рабочего и мощности пласта (в метрах),
    Таблица 1,1, Исходные данные,

    Номер региона,

    Мощность пласта, (метров),

    Сменная выработка угля на одного рабочего, (тонн),

    1

    22,7

    5,4

    2

    25,8

    7,2

    3

    20,8

    7,1

    4

    15,2

    7,9

    5

    25,4

    7,5

    6

    19,4

    6,7

    7

    18,2

    6,2

    8

    21,0

    6,4

    9

    16,4

    5,5

    10

    23,5

    6,9

    11

    18,8

    5,4

    12

    17,5

    6,3

    ЗАДАНИЕ
    Исследовать зависимость сменной добычи угля на одного рабочего от мощности пласта путем построения уравнения парной линейной регрессии
    ,
    Для исходных данных, приведенных в задаче, требуется:
    1, Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи,
    2, Найти оценки параметров модели парной линейной регрессии , Записать полученное уравнение регрессии,
    3, Проверить значимость оценок коэффициентов с надежностью 0,95 с помощью статистики Стьюдента и сделать выводы о значимости этих оценок,
    4, Определить интервальные оценки коэффициентов с надежностью 0,95,
    5, Проверить при уровне значимости 0,05 значимость уравнения регрессии с помощью статистики Фишера и сделать выводы о значимости уравнения регрессии,
    6, Определить коэффициент детерминации и коэффициент корреляции , Сделать выводы о качестве уравнения регрессии,
    7, Рассчитать среднюю ошибку аппроксимации и сделайте выводы о качестве уравнения регрессии,
    8, Рассчитать прогнозное значение результата , если значение фактора X будет больше на 15% его среднего уровня ,
    9, Дать экономическую интерпретацию коэффициентов парной регрессии,
    РЕШЕНИЕ
    1, Построим поле корреляции и сформулируем гипотезу о форме связи,
    Анализируя поле корреляции, можно предположить, что примерные Х и У связаны линейной зависимостью t = +x, т,к»