Учебная работа № /7096. «Контрольная Эконометрика, вариант 5 58
Учебная работа № /7096. «Контрольная Эконометрика, вариант 5 58
Содержание:
«Вариант №5
Задача 1. Предприниматель имеет три возможные стратегии расширения бизнеса: А1 – автозаправочная станция, А2 –автомастерская, А3
— мойка автомобилей. А4 диагностика авто, А5 – малярно-жестяночные работы. Экономическая эффективность зависит от колебаний спроса (состояний природы) Пi. Платежная матрица гарантированных доходов от вложений выглядит следующим образом:
П1 П2 П3 П4
А1 25 96 95 34
А2 85 95 90 79
А3 94 35 87 82
А4 30 35 46 15
А5 34 39 80 43
1) выделите методом Парето активные чистые стратегии предпринимателя;
2) определите наличие решения в чистых стратегиях;
3) найдите оптимальные чистые стратегии предпринимателя по критериям: Вальда, Байеса-Лапласа, Севиджа, Ходжа-Лемана (λ=0,8);
4) решите игру в смешанных стратегиях.
Задача 2. Две фирмы А и В проводят рекламную политику в двух городах. У фирмы А имеются средства на проведение 6 способов рекламы, у фирмы В имеются средства на проведение 5 способов рекламы. Победу фирма А в каждом из городов будем оценивать следующим способом:
— если у фирмы А больше способов рекламы, чем у противника, то в качестве выигрыша она получает число очков, равное числу способов рекламы, применяемых противником в данном городе с добавлением 1 очка за победу;
— если у фирмы А меньше способов рекламы, чем у противника, то она проигрывает число очков, равное числу способов рекламы, применяемых ею в данном городе, и минус 1 очко за проигрыш;
— если число способов рекламы одинаковое, то каждая получает 0 очков.
В качестве выигрышей каждой из фирм принимаем суммы ее очков двум городам в различных ситуациях.
Сформируйте матрицу выигрышей, определите максиминные и минимаксные стратегии игроков. Сделайте выводы.
Задача 3. Совет акционеров принимает решение о дележе прибыли размером 10 большинством голосов. Найдите вектор Шепли в качестве дележа, если количество акций: a1=18, а2=12, а3=22, а4=40.
»
Выдержка из похожей работы
Таблица 1
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
х*
Х
140
110
120
90
130
80
100
75
135
60
125
У
5,4
4,1
5,6
3,3
4,2
2,9
3,6
2,5
4,9
3,0
1, Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи,
2, Рассчитайте параметры уравнений линейной, степенной и гиперболической регрессии,
3, Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации,
4, Дайте с помощью среднего коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом,
5, Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений регрессии,
6, Оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования, По значениям характеристик, рассчитанных в п,п, 3-5 и данном пункте, выберите лучшее уравнение регрессии и дайте обоснование этого шага,
7, Для выбранной лучшей модели постройте таблицу дисперсионного анализа и найдите доверительные интервалы для параметров регрессии и коэффициента корреляции,
8, Сделать прогноз значения при (см, задание) и найти доверительные интервалы прогноза для двух уравнений регрессии
,
9, Оценить полученные результаты и сделать вывод,
Решение
уравнение корреляция регрессия аппроксимация
1, Построим диаграмму рассеивания по исходным данным для своего варианта
Y
4 2 50 100 150 X
Из диаграммы следует, что между показателями и действительно наблюдается зависимость, Но сделать вывод какая именно, трудно, поэтому рассмотрим все три регрессии, а затем выберем лучшую,
А) Рассмотрим линейную регрессию,
Составим исходную расчетную таблицу, Для удобства можно добавить в нее еще два столбца: , чтобы сразу получить общую сумму квадратов»
