Учебная работа № 6600. «Контрольная Вариант 10 актуарные расчеты
Учебная работа № 6600. «Контрольная Вариант 10 актуарные расчеты
Содержание:
«Вариант 10.
1) Сумма 20 тыс.руб. помещается в банк. Первые 5 лет проценты начисляются с частотой 6 и номинальная ставка . Последующие 30 лет проценты начисляются с частотой 4 и номинальная процентная ставка . Найти величину накопленной стоимости через 35 лет, если проценты не снимались.
2) Клиент берет в банке в долг сумму 30тыс.руб. на 25 лет. Первые 20 лет проценты изымаются с частотой 12 номинальная учетная ставка . Последующие 5лет проценты изымаются с частотой 2 и номинальная учетная ставка . Найти величину денежной суммы, которую клиент получит на руки. Какую сумму по номиналу клиент выплатит банку?
3) Приобретается немедленная рента постнумерандо. Первые 30 лет эффективная процентная ставка равна 8%, выплаты одинаковы и величина одной выплаты 2 тыс.руб., частота выплат 12. Последующие 20 лет эффективная процентная ставка равна 4%, величина одной выплаты 5 тыс.руб., частота выплат 2. Найти аннуитет этой ренты.
4) Приобретается немедленная рента постнумерандо. Первые 10 лет эффективная процентная ставка равна 5%, величина первой выплаты 2 тыс.руб., каждая последующая выплата на 2 тыс.руб. больше предыдущей, частота выплат 2. Последующие 15 лет эффективная процентная ставка равна 3%, выплаты одинаковы и величина одной выплаты 20 тыс.руб., частота выплат 4. Найти аннуитет этой ренты.
5) Немедленная рента пренумерандо действует в течение 10 лет, частота выплат 2. Выплаты двух размеров, причем размеры выплат чередуются. Первая выплата равна 4 тыс.руб., а вторая 3 тыс.руб. Найти аннуитет этой ренты, если эффективная процентная ставка равна 5%
6) Приобретается отсроченная на 10 лет рента постнумерандо. Выплаты по ней осуществляются 10 лет, частота выплат 2, выплаты одинаковы и величина одной выплаты 6 тыс.руб. Оплата этой ренты сама осуществляется в виде ренты постнумерандо. Выплаты по ней осуществляются 5 лет, частота выплат 6, выплаты одинаковы. Найти величину одной выплаты этой второй ренты, если эффективная процентная ставка равна 5%.
7) Интенсивность смертности имеет вид . Найти , ,
8) Известно, что . Используя предположение о постоянной интенсивности смертности, найти
Форма заказа готовой работы
Выдержка из похожей работы
М, Ю, Серкин, – Хабаровск : РИЦ ХГАЭП,
2009,– 32 с,
Рецензент
завкафедрой
финансов и кредита
ТОГУ
канд, экон , наук,
профессор
В,А, Фёдоров
Утверждено
издательско-библио-
течным
советом академии в качестве
методических
указаний
© Бадюков Владимир
Фёдорович, 2009
© Серкин Максим
Юрьевич, 2009
© Хабаровская
государственная академия экономики и
права, 2009
ВВЕДЕНИЕ
Раздел «Введение
в актуарные расчёты» знакомит студентов
с основными положениями теории
процентных ставок в объёме, который
принят в аналогичных учебных заведениях
стран Запада,
В процессе изучения
курса студент знакомится с кругом задач
данной области (ренты, аннуитеты,
кредитные расчёты, анализ инвестиционных
проектов, ценных бумаг), которые
практикуются в странах с рыночной
экономикой, При этом следует иметь в
виду, что наряду со знакомыми и достаточно
простыми понятиями (простые, сложные
проценты и др,) появятся новые и непростые
понятия, такие как «сила процента»,
«дискретные и непрерывные потоки
наличности», «уравнение стоимости»,
В этих новых терминах будут использоваться
математические понятия производной и
интеграла, Этого не следует бояться,
так как в процессе выполнения заданий
будут встречаться только интегралы,
имеющиеся в таблицах интегралов любого
учебника по высшей математике,
Знания, полученные
при изучении первой части курса «Актуарные
расчеты», будут использоваться при
анализе случайных потоков наличности,
страховых рент и страхования жизни,
оценки риска, Методические
указания содержат программу первой
части курса «Актуарные расчёты»,
задания к контрольным работам и
методические указания по их выполнению,
а также литературу, в которой излагаются
соответствующие вопросы
