Учебная работа № 6085. «Курсовая Методы отбора факторов для построения регрессии
Учебная работа № 6085. «Курсовая Методы отбора факторов для построения регрессии
Содержание:
«Введение 3
1. Теоретические основы отбора факторов для построения регрессии 4
1.1 Понятие и виды регрессионных моделей 4
1.2 Требования к факторам и мультиколлинеарность 8
1.3 Методы отбора факторов 11
2. Построение множественной регрессии 17
2.1 Исходные данные 17
2.2 Отбор факторов 19
Заключение 32
Список использованных источников 33
Приложения 35
1. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для ВУЗов в 2-х т. – Т.2. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 432 с.
2. Воскобойников, Ю.Е. Эконометрика в Excel: учебное пособие / Ю.Е. Воскобойников. – Новосибирск: НГАСУ, 2012. – 215 с.
3. Горбунова, О.Н. Практикум по эконометрике (парная и множественная регрессия): практикум / О.Н. Горбунова. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011. – 46 с.
4. Демиденко, Е.З. Линейная и нелинейная регрессии / Е.З. Демиденко. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 304 с.
5. Доугерти, К. Введение в эконометрику / К. Доугерти. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 402 с.
6. Елисеева, И.И. Эконометрика: учебник / Под ред. И.И. Елисеевой – М.: Финансы и статистика, 2008. – 576 с.
7. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 192 с.
8. Костюнин, В.И. Эконометрика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В.И. Костюнин. – М.: Юрайт, 2014. – 285 с.
9. Кремер, Н.Ш. Эконометрика / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 328 с.
10. Кулинич, Е.И. Эконометрика. / Кулинич Е.И. – М.: Финансы и статистика, 2009 – 304с.
11. Магнус, Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: учебник для вузов / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. – М.: Дело, 2007. – 503 c.
12. Максимова Т.Г., Верзлин Д.Н. Основы эконометрики: Учебное пособие. – СПб.: ТЭИ, 2014. – 80 с.
13. Мамаева, З.М. Введение в эконометрику / З.М. Мамаева. – Нижний Новгород: ННГУ, 2010. – 70 с.
14. Надеждин, Е.Н., Смирнова, Е.Е. Эконометрика: учебное пособие / Под ред. Е.Н. Надеждина. – Тула: АНО ВПО «ИЭУ», 2011. – 176 с.
15. Полянский, Ю.Н. Эконометрика. Экономическое моделирование и прогнозирование: учебное пособие / Ю.Н. Полянский. – М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2008. – 190 с.
16. Орлова, И.В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: Учебное пособие / И.В. Орлова, В.А. Половников. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 389 с.
17. Шалабанов, А.К. Эконометрика / А.К. Шалабанов, Д.А. Роганов – Казань: КазГУ, 2008. — 198 с.
18. Яковлева, Л.А. Эконометрика: учебное пособие / Ю.Н. Полянский. – Кемерово: КемТИПП, 2002. – 36 с.
19. Экономика предприятия: Учебник для вузов /Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА – 2007. – 670 с.
»
Выдержка из похожей работы
Оценка
значимости уравнения регрессии в целом
дается с помощью F-критерия
Фишера, При этом выдвигается нулевая
гипотеза H0,
что коэффициент регрессии равен нулю,
т, е, b=0,
и, следовательно, фактор x
не оказывает влияния на результат,
Значение F-критерия Фишера найдем по
формуле:
(4)
где
Fфакт
– критерий Фишера для проверки нулевой
гипотезы Hо,
Если Fфакт>Fкр,
то Н0
отклоняется и уравнение считается
статистически значимым в целом при
соответствующем уровне значимости a,
Если Fфакт
то
гипотезу о не существенности параметра
регрессии и равенстве его нулю можно
отклонить, а сам параметр является
статистически значимым, Если tфакт
