Учебная работа № 5700. «Контрольная Проблема идентификации систем одновременных уравнений
Учебная работа № 5700. «Контрольная Проблема идентификации систем одновременных уравнений
Содержание:
«Система взаимозависимых уравнений получила название система совместных, одновременных уравнений. Тем самым подчеркивается, что в системе одни и те же переменные у одновременно рассматриваются как зависимые в одних уравнениях и как независимые в других. В эконометрике эта система уравнений называется также структурной формой модели. В отличие от предыдущих систем каждое уравнение системы одновременных уравнений не может рассматриваться самостоятельно, и для нахождения его параметров традиционный МНК неприменим. С этой целью используются специальные приемы оценивания.
Список использованной литературы
1. Доугерти, К. Введение в эконометрику: учебник для вузов / К. Доугерти; пер. с англ. О.О. Замкова, Е.Н. Лукаша, О.Ю. Шибалкина. — Изд. 3-е. -М.: ИНФРА-М, 2012. — 478 с.
2. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для вузов / Н.Ш. Кремер. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2014 — 551 с.
3. Эконометрика: учебник / В. С. Мхитарян и др.; под ред. В. С. Мхитаря-на. — М.: Проспект, 2011. — 380 с.
4. Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева [и др.]; под ред. И.И. Елисеевой. — М.: Проспект, 2012. — 288 с.
»
Выдержка из похожей работы
Модель
идентифицируема,
если все структурные ее коэффициенты
определяются однозначно, единственным
образом по коэффициентам приведенной
формы модели, т, е, если число параметров
структурной модели равно числу
параметров приведенной формы модели,
В этом случае структурные коэффициенты
модели оцениваются через параметры
приведенной формы модели и модель
идентифицируема, Модель неидентифицируема,
если число приведенных коэффициентов
меньше числа структурных коэффициентов,
и в результате структурные коэффициенты
не могут быть оценены через коэффициенты
приведенной формы модели,
Модель
сверхидентифицируема,
если число приведенных коэффициентов
больше числа структурных коэффициентов,
В этом случае на основе коэффициентов
приведенной формы можно получить два
или более значений одного структурного
коэффициента, В этой модели число
структурных коэффициентов меньше числа
коэффициентов приведенной формы,
Сверхидентифицируемая
модель, в
отличие от неидентифицируемой, модели
практически решаема, но требует для
этого специальных методов исчисления
параметров,
Структурная модель
всегда представляет собой систему
совместных уравнений, каждое из которых
требуется проверять на идентификацию,
Модель считается идентифицируемой,
если каждое уравнение системы
идентифицируемо, Если хотя бы одно из
уравнений системы неидентифицируемо,
то и вся модель считается неидентифицируемой,
Сверхидентифицируемая модель содержит
хотя бы одно сверхидентифицируемое
уравнение,
Выполнение условия
идентифицируемости модели проверяется
для каждого уравнения системы, Чтобы
уравнение было идентифицируемо,
необходимо, чтобы число предопределенных
переменных, отсутствующих в данном
уравнении, но присутствующих в системе,
было равно числу эндогенных переменных
в данном уравнении без одного,
Обозначим через
H – число эндогенных переменных в
уравнении, а через D – число
предопределенных переменных,
отсутствующих в уравнении, но
присутствующих в системе, Тогда
необходимое
условие идентификации отдельного
уравнения принимает вид:
– уравнение
идентифицируемо, если D + 1 = H;
– уравнение
неидентифицируемо, если D + 1 < H;
– уравнение
сверхидентифицируемо, если D + 1 > Н,
Если необходимое
условие выполнено, то далее проверяется
достаточное условие идентификации,
Достаточное
условие идентификации,
Уравнение идентифицируемо, если
определитель матрицы, составленной
из коэффициентов при переменных,
отсутствующих в исследуемом уравнении,
не равен нулю, и ранг этой матрицы не
менее числа эндогенных переменных
системы без единицы
