Учебная работа № 5050. «Контрольная Эконометрика, вариант 4

Учебная работа № 5050. «Контрольная Эконометрика, вариант 4

Количество страниц учебной работы: 13
Содержание:
Содержание 1
Задача 1. 1
По данным за два года изучается зависимость оборота розничной торговли (Y, млрд. долл.) от ряда факторов: Х1 – товарные запасы в фактических ценах, млрд. долл., Х2 – номинальная заработная плата, руб., Х3 – денежные доходы населения, млрд. руб., Х4 – официальный курс рубля по отношению к доллару США.
Задание:
1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
2. Выделите значимые и незначимые факторы в модели. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
3. Для полученной модели проверьте выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.
4. Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.
5. Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 12 и остальным наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по Х?

Задача 2. 9
По данным о динамике товарооборота (Y, млрд. руб.) и дохода населения (Хt, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:

В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии.
Значение R2=0,99.
Задание:
1. Проанализируйте полученные результаты регрессионного анализа.
2. Дайте интерпретацию параметров модели: определите краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы.
3. Определите величину среднего лага и медианного лага.

Задача 3. 10
Одна из модификаций модели спроса-предложения имеет вид:

где:
– предложение товара в период t,
– спрос на товар в период t,
Рt – цена товара в период t,
Рt-1 – цена товара в период t-1,
It – доход в период t.
Задание:
1. Проверьте каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.
2. Запишите приведенную форму модели.
3. Определите метод оценки структурных параметров каждого уравнения.

Список используемой литературы 12
1. Практикум по эконометрике: учеб. пособие / И.И. Елисеева. – М.: Финансы и статистика, 2007. — 344 с.
2. Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева, — М.: Финансы и статистика, 2007- 576 с.

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 5050.  "Контрольная Эконометрика, вариант 4

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Введите символы с изображения:

captcha

Выдержка из похожей работы


Вариант 5

Тип
школы
Хорошее
освоение курса (тыс,чел)
Среднее
освоение курса (тыс,чел)
Проблемы
с освоением курса (тыс,чел)

А
85,0
11,2
3,8

В
79,3
10,7
9,4

С
61,5
17,6
20,3

Преобразуем таблицу:

Тип
школы
Хорошее
освоение курса (тыс,чел)
Среднее
освоение курса (тыс,чел)
Проблемы
с освоением курса (тыс,чел)
Итого

А
85,0
11,2
3,8
100

В
79,3
10,7
9,4
99,4

С
61,5
17,6
20,3
99,4

Итого
225,8
39,5
33,5
298,8

Оценим
-коэффициент:
,,
,

,

18,83

связь слабая положительная,
———————————————————————————————————————

Оценим С-коэффициент сопряженности:
связь слабая
———————————————————————————————————————
Оценим V-коэффициент
Крамера:
=
=
0,18значимой связи нет
———————————————————————————————————————
Оценим коэффициент взаимной сопряженности
Чупрова:
,

φ2– это показатель взаимной
сопряженности, определяемый следующим
образом:
1+φ²=
85²/(225,8*100)+11,2²/(39,5*100)+3,8²/(33,5*100)+79,3²/(225,8*99,4)+10,7²/(39,5*99,4)+9,4²/((33,5*99,4)+61,5²/(225,8*99,4)+17,6²/(39,5*99,4)+20,3²/(33,5*99,4)=0,32+0,03+0,004+0,28+0,029+0,03+0,17+0,08+0,12=1,063
φ²=1,063-1=0,063

значимой связи нет,
Коэффициент ранговой корреляции
Спирмена:
Коэффициент корреляции Спирмена — это
аналог коэффициента корреляции Пирсона,
но подсчитанный для ранговых переменных,
вычисляется он по следующей формуле:
,
гдеd– разность рангов,
Высчитывается только для таблицы
размером 2*2,

———————————————————————————————————————
Коэффициент Юла

Коэффициент Юла подходит, если
рассматривается таблица 2*2, Т,е,
определяется сила связи между 2-мя
параметрами, каждый из которых принимает
только 2 значения,

На основании полученных коэффициентов
можно сделать вывод, что связь между
параметрами очень слабая положительная,
т,е, освоение курса практически не
зависит от типа школы,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.