Учебная работа № 341090. Тема: Применение игровых моделей к решению прикладных задач.

Учебная работа № 341090. Тема: Применение игровых моделей к решению прикладных задач.

Выдержка из похожей работы

…

Принятие решений в условиях риска с использованием нечеткой игровой модели

…….раметра,
влияющего на результат
решения). Риск возникает,
если ход реальных
событий отличается от
ожидаемого, что обуслов­ливает как
выигрыш, так и потери.

Мы рассматриваем
задачу принятия решения об
участии в инвестиционном
проекте в условиях риска на
основе нечёткой игровой
модели. Такие задачи достаточ­но часто
рассматриваются в литературе [1—3], при
этом в
качестве моделей, отражающих риск,
используются классические
матричные игровые модели с поиском
ре­шения в классе смешенных стратегий,
то есть на осно­ве вероятностного
подхода. Он, однако, предполагает
выполнение вероятностных
предпосылок, в частности,
повторяемости опытов.
В условиях инвестиционных
проектов повторяемость
может трактоваться только как
возможность осуществления
многих однородных проектов
на протяжённом временном
интервале при неизменных
условиях [3]. Вряд ли это
возможно в реальной практике,
поэтому мы рассматриваем
модель, учитывающую уни­кальность
каждого проекта (и уникальность связанного
с ним решения).

Возьмём инвестиционный
проект, который может
быть 1) реализован
полностью и принести инвестору
некоторый доход а,; 2)
может быть выполнен частично и
принести доход (или
потери)
а2\
3) может быть не реали­зован, и тогда
речь может идти только о потерях а}
для ин­вестора (значения дохода будем
учитывать со знаком «+»,
потерь — со знаком «—»).
Предполагается, что числовые
значения (или, по крайней
мере, их оценки) величин аь
а2,
а}
известны. Предполагается, что проект
уникален.

Инвестор может
выбрать одну из двух стратегий поведения:

участвовать в
предлагаемом проекте;

не участвовать в
проекте.

Требуется выбрать
такую стратегию поведения инвестора,
при которой его выиг­рыш от участия
в проекте был бы, но крайней мере, не
отрицательным, то есть чтобы
в наихудшем случае
потери инвестора были бы равны нулю.

Алгоритм решения.
Описываемую ситуацию можно отобразить
матрицей выигры­шей игрока
А (инвестора) матричной
игры двух игроков (табл.).

Таблица

Матрица выигрышей
инвестора

Ai ^ч

В,

В2

Вз

Л,

а,

а2

а3

А2

0

0

0

В таблице через
at
иА2
обозначены альтернативы поведения
инвестора (Л, — учас­твовать в проекте,
А2
— не участвовать), а через
Bj
— ситуации по реализации
проекта (В\
— прое
…