Учебная работа № /7943. «Контрольная Финансовая математика, 4 задачи 8
Учебная работа № /7943. «Контрольная Финансовая математика, 4 задачи 8
Содержание:
«СОДЕРЖАНИЕ
Задача №1 3
Задача №2 3
Задача №3 3
Задача №4 5
Список литературы 6
Задача №1
Определим проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 160 000 руб., срок долга 1,5 года при ставке простых процентов, равной 18% годовых.
Задача №2
Какую сумму следует проставить в векселе, если реально выданная сумма равна 26 млн. руб., срок погашения 4 года. А) Вексель рассчитывается, исходя из сложной годовой учетной ставки 15%. Б) Вексель рассчитывается, исходя из сложной учетной ставки 15% 12 раз в год.
Задача №3
Пусть 21 февраля был открыт счет до востребования в размере P1=3600 руб., процентная ставка по вкладу равнялась i=20% годовых. Дополнительный взнос на счет составил R1=2700 руб. и был сделан 21 августа. Снятие со счета в размере R2=- 4400 руб. зафиксировано 7 октября, а 22 ноября счет был закрыт. Требуется определить сумму процентов и общую сумму, полученную вкладчиком при закрытии счета.
Задача №4
В течение 5 лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по 16 млн. руб., на которые начисляются проценты по сложной годовой ставке 15%. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока
Список литературы
1 Лукашин Ю.П. Финансовая математика: Учебно-методический комплекс / М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. — 200 с.
2 Финансовая математика, Учебное пособие./ Брусов П. Н., Брусов П.П., Орехова Н.П., Скородулина С.В.- М.: Кнорус, 2013. – 288 с.
»
Выдержка из похожей работы
,
Данный ряд представляет собой геометрическую прогрессию со знаменателем (1+j/m)-m/p, первым членом прогрессии и числом членов прогрессии nmp, Подставив данные в вышеуказанную формулу получаем сумму дисконтированных платежей или современную стоимость (Р) p-срочной ренты:
Приведя последнее выражение к общему знаменателю, и упростив его, получим формулу для расчета современной ценности р-срочной финансовой ренты с начислением процентов m раз в год:
Задача 2
Клиент внес в банк 14 000 д,ед, на срок с 14 февраля по 23 июля, На вклады «до востребования» сроком больше месяца банк начисляет 24 % простых годовых, Определите наращенную сумму при расчете по: а) точным процентам с точным числом дней; б) банковскому методу; в) обыкновенным процентам с приближенным числом дней, Год не високосный,
Решение:
Дано: Р = 14 000
срок c 14,02 по 23,07
i = 24 % (0,24)
Найти: S -?
Наращенная сумма вычисляется по формуле (декурсивный метод начисления простых процентов):
S = P + I,
где S — наращенная сумма или сумма задолженности, подлежащая погашению по окончании кредитного/депозитного договора, д,ед,;
Р — первоначальная сумма капитала или размер предоставленного кредита/депозита, д,ед,;
I -сумма процентов, начисленных за весь срок операции, д,ед,
Сумма начисленных процентов вычисляется по формуле
I = P * i * n,
где n — срок операции или период действия кредитного договора в годах;
i — простая процентная ставка для конверсионного периода, равного одному году, %,
Формула наращения по простым процентам
S = P + P*i*n = P*(1+i*n),
В случае, если n не равно целому количеству лет применяют формулу
S = P*(1+i*t/k),
где t — срок финансовой операции;
k — временная база (12 мес,, 4 квартала, 360 /365 дней),
а) Определим наращенную сумму при расчете по точным процентам с точным числом дней в течение финансовой операции, Это Английская практика расчетов, В нашей задаче временная база k = 365 (год не високосный),
Посчитаем точное число дней в сроке с 14,02 (включая) по 23,07 (не включая),
t = 15 + 31 + 30 + 31 + 30 + 22 = 159 (дней)
Тогда S = 14 000 * (1+ 0,24 * 159 / 365) = 15 463,67 (д,ед,)
б) Определим наращенную сумму при расчете по банковскому методу, или обыкновенные % с точным числом дней в течение финансовой операции, Это Французская практика расчетов, Временная база k = 360 дней»
