Учебная работа № 5467. «Контрольная Множественная регрессия, вариант 1
Учебная работа № 5467. «Контрольная Множественная регрессия, вариант 1
Содержание:
«Вариант 1
По данным, полученным от 40 промышленных предприятий одного из регионов, изучается зависимость объема выпуска продукции Y (млн руб.) от четырех факторов:
X1 – численность промышленно-производственного персонала, чел.;
X2 – среднегодовая стоимость основных фондов, млн руб.;
X3 – электровооруженность 1 чел.-ч., кВт•ч;
X4 – прибыль от реализации продукции, млн руб.
№ Y X1 X2 X3 X4
1 62 240 2 890 30 434 13,9 1 258
2 88 569 4 409 162 229 55,3 16 304
3 3 118 210 2 370 5,7 250
4 186 256 5 436 802 725 87,2 8 306
5 56 262 1 559 480 75 56,2 17 663
6 19 216 940 18 894 27,6 2 861
7 16 567 1 197 19 621 31,1 734
8 203 456 8 212 336 472 60,5 42 392
9 13 425 459 9 843 33,5 4 740
10 31 163 1 405 44 217 35,1 9 469
11 30 109 1 575 34 142 26,5 5 206
12 14 781 964 6 412 4,4 –1 437
13 41 138 1 866 39 208 24,9 9 948
14 69 202 4 419 80 694 13,2 –9 135
15 10 201 802 6 714 14,9 857
16 75 282 2 600 28 148 2,4 12 729
17 47 064 1 110 11 861 5,8 8 887
18 57 342 1 147 63 273 50,4 15 503
19 32 900 864 16 144 4,9 7 960
20 18 135 763 14 758 25,9 2 522
21 29 589 1 003 27 642 43,5 4 412
22 22604 1 680 23 968 3,1 3 304
23 1 878 77 250 0,6 172
24 49 378 2 505 85 105 43,1 6 264
25 6 896 1 556 12 612 0,7 1 745
26 3 190 442 478 0,2 116
27 5 384 305 3 667 6,6 1 225
28 17 668 875 16 250 4,8 4 652
29 24 119 1 142 28 266 48,7 5 278
30 16 649 710 8 228 17,8 5 431
31 6 925 162 1 481 3,0 2 213
32 5 394 331 3 797 20,8 1 454
33 4 330 217 2 950 23,9 1 764
34 1 087 322 46 142 972 349 27,5 163 420
35 284 154 10 469 272 622 33,2 27 506
36 363 204 16 063 267 652 23,1 72 782
37 162 216 6 139 128 731 35,1 35 218
38 97 070 4 560 108 549 32,5 10 035
39 55 410 2 797 60 209 37,2 1 021
40 32 654 1 922 60 669 33,8 –5 192
? 1. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. Выполните тест Фаррара–Глоубера на мультиколлинеарность. Обоснуйте отбор факторов для регрессионного анализа.
2. Постройте уравнение регрессии. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов регрессии.
3. Приведите график остатков. Проверьте условие гомоскедастичности остатков.
4. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составляют 80% от их максимальных значений.
5. Рассчитайте ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости 5% или 10% (?1 = 0,05, ?2 = 0,1).
»
Выдержка из похожей работы
y
Оборот
капитала, млрд, дол,,
x1
Использованный
капитал, млрд, дол,,
x2
Численность
служащих, тыс, чел,,
x3
1
0,9
31,3
18,9
43,0
2
1,7
13,4
13,7
64,7
3
0,7
4,5
18,5
24,0
4
1,7
10,0
4,8
50,2
5
2,6
20,0
21,8
106,0
6
1,3
6,8
8,0
26,8
7
1,9
27,1
18,9
42,7
8
1,9
13,4
13,2
61,8
9
1,4
9,8
12,6
212,0
10
0,4
19,5
2,2
105,0
11
0,8
6,8
3,2
33,5
12
1,8
27,0
13,0
142,0
13
0,9
12,4
6,9
96,0
14
1,1
17,7
15,0
140,0
15
1,9
12,7
11,9
59,3
16
-0,9
21,4
1,6
131,0
17
1,3
13,5
8,6
70,7
18
2,0
13,4
11,5
65,4
19
0,6
4,2
1,9
23,1
20
0,7
15,5
5,8
80,8
Задания
1,Рассчитайте параметры линейного
уравнения множественной регрессии с
полным перечнем факторов,
2,Дайте сравнительную оценку силы влияния
факторов с результатом с помощью средних
коэффициентов эластичности, а также с
помощью стандартизированных коэффициентов
регрессии,
3,Оцените качество уравнения регрессии
при помощи коэффициентов детерминации,
Проверьте нулевую гипотезу о значимости
уравнения и показателей тесноты связи
проверьте с помощьюF-критерия
Фишера,
4,Рассчитайте матрицы парных и частных
коэффициентов корреляции, Прокомментируйте
полученные результаты,
5,На основе полученных показателей
отберите существенные факторы в модель,
Постройте модель только с существенными
переменными и оцените ее параметры,
Оцените статистическую значимость
параметров «укороченного» уравнения
регрессии, а также оцените его качество
в целом
