Учебная работа № 4737. «Контрольная Эконометрика, 4 вопроса, задача
Учебная работа № 4737. «Контрольная Эконометрика, 4 вопроса, задача
Содержание:
15. Дайте понятие коэффициента неопределенности.
40. Охарактеризуйте условие состоятельности оценок.
67. Как влияет на автокоррелированность остатков ошибки спецификации модели.
97. Проведите линеаризацию модели Y(x)=A?X^B?e^?
118. Охарактеризуйте метод последовательного увеличения количество лагов.
В таблице представлены данные (в млн. ф. ст. и постоянных ценах 1975) по расходам на табак (y) и по располагаемым личным доходам (x) для Великобритании за период 1966-1975 гг.
Год t x, млн. ф. ст. y, млн. ф. ст.
1966 5 2737 58278
1967 6 2753 59226
1968 7 2742 62367
1969 8 2727 62576
1970 9 2722 62485
1971 10 2625 64544
1972 11 2747 72214
1973 12 2918 75259
1974 13 2885 74249
1975 14 2748 74225
Требуется, в соответствии с данными:
Провести анализ корреляционной матрицы и частных коэффициентов корреляции. Выводы по результатам расчетов.
Провести анализ регрессионной модели Y=a_0+a_1?t+a_2?x(t)
Вычислить коэффициенты модели методом наименьших квадратов.
Вычислить остаточную дисперсию и ковариационную матрицу векторной ошибки коэффициентов модели. Является ли ковариационная матрица векторной ошибки коэффициентов модели ортогональной?
Вычислить стандартные ошибки коэффициентов модели. Проверить значимость отличия коэффициентов модели от нуля по t-критерию при уровне значимости ?=0,05 и ?=0,01. Какова обоснованность вывода?
Последовательно проверить значимость отличия каждого из коэффициентов модели от нуля, при оптимальных значениях других коэффициентов по F-критерию Фишера (или критерию Хотеллинга) при уровне значимости ?=0,05 и ?=0,01.
Определить доверительный интервал изменения среднего и конкретного значения прогнозной величины для данных 1972 и 1974 года.
Проверить гетероскедастичность остатков модели по тесту ранговой корреляции Спирмена при уровне значимости ?=0,05 и ?=0,01.
Проверить наличие автокорреляции остатков модели по критерию Дарбина-Уотсона при уровне значимости ?=0,05.
Выводы по результатам расчетов.
Общие выводы
Список литературы.
1. Эконометрика: учебник/И.И. Елисеева, СВ. Курышева, Т.В. Костеева и др.; под ред. И.И. Елисеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 576 с: ил.
Выдержка из похожей работы
Торговое дело
Калининград, 2015
Рецензент
А,Н,
Кохан, к,э,н, доцент кафедры финансов и
кредита ФГБОУ ВПО «КГТУ»
Методические
указания рассмотрены и одобрены на
заседании кафедры финансов и кредита
ФГБОУ ВПО «КГТУ», протокол № 2 от
30,09,2015 г,
Содержание
1
Общие
сведения, выбор варианта и исходных
данных
2
Пример
решения задачи
№1:
Построение и исследование эконометрической
модели магазина в виде линейной
парной
регрессии
2,1
Постановка
задачи №1
2,2
Решение
задачи №1
3
Пример
решение задачи №2: Построение и
исследование эконометрической модели
магазина в виде линейной троичной
регрессии
3,1
Постановка
задачи №2
3,2
Решение
задачи №2
Приложение
А – Значения функции Лапласа
Приложение
Б — Значения критерия Стьюдента
Приложение
В — Значения критерия Пирсона
Приложение
Г — Значения критерия Дарбина-Уотсона
1 Общие сведения, выбор варианта и исходных данных
Контрольная
работа состоит из введения, 4-х разделов:
(задача-1, задача-2, вопрос-1, вопрос-2) и
списка использованных источников,
Объём
работы вместе с титульным листом, листом
«Содержание», списком использованных
источников не должен превышать 16-17
страниц,
Поскольку
студентам будет доступен электронный
вариант настоящих указаний, то свой
текст они могут создать на основе данного
текста (примеров решения задач), вставив
свои исходные данные и выводы по пунктам
расчёта, Это значительно снизит
трудоёмкость выполнения контрольной
работы, Однако к защите работы процесс
решения должен быть осмыслен
