Учебная работа № 4138. «Контрольная Эконометрика (4 задачи)

Учебная работа № 4138. «Контрольная Эконометрика (4 задачи)

Количество страниц учебной работы: 7
Содержание:
Контрольное задание по дисциплине «Эконометрика»
Вариант 1.
Задача 1. В таблице приведены данные по объемам выпуска Q, затрат капитала K и труда L в некоторой отрасли за 10 лет. Используя эти данные, оценить производствен-ную функцию Кобба-Дугласа :
1) свести данную модель к линейной ;
2) оценить коэффициенты , используя метод наименьших квадра-тов;
3) дать экономическую интерпретацию коэффициентов .
Y 70500 71000 108000 90500 74000 160000 225000 167500 88500 55500
K 2 6,5 2 6,5 2 10,4 5,6 10,4 9,4 2
L 2 2 4 2 6 2 6 4 6 2
Задача 2. Имеются следующие данные о цене на нефть х (ден. ед.) и индексе ак-ций нефтяных компаний у (усл. ед.). Предполагая, что между переменными х и у суще-ствует линейная зависимость, найти эмпирическую формулу вида у = а + bx, используя метод наименьших квадратов.
х 15,7 15,5 15,3 16 16,5 17
у 430 428 445 450 545 460
Задача 3. По территориям России изучаются следующие данные, представлен-ные в таблице: зависимость среднегодового душевого дохода y (тыс. руб.) от доли за-нятых тяжелым физическим трудом в общей численности занятых x1 (%) и от доли экономики активного населения в численности всего населения x2 (%).
Требуется:
1) составить таблицу дисперсионного анализа для проверки при уровне зна-чимости ? = 0,05 статистической значимости уравнения множественной регрессии и его показателя тесноты связи;
2) с помощью частных F-критериев Фишера оценить, насколько целесооб-разно включение в уравнение множественной регрессии фактора x1 после фактора x2 и насколько целесообразно включение x2 после x1;
3) оценить с помощью t-критерия Стьюдента статистическую значимость коэффициентов при переменных x1 и x2 множественного уравнения регрессии.
Признак Среднее значение Среднее квад-ратическое от-клонение Характеристика тесноты связи Уравнение связи
y 108,76 29,58
x1 5,25 3,24
x2 50,45 1,54
Задача 4. Имеются структурная модель и приведенная форма модели. Требуется:
1) оценить данную структурную модель на идентификацию;
2) исходя из приведенной формы модели уравнений найти структурные ко-эффициенты модели.
Структурная модель:
,
,
.
Приведенная форма:
,
,
.

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 4138.  "Контрольная Эконометрика (4 задачи)

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Выдержка из похожей работы

    э,н,, доцент Салимова Г,А,

    Рецензент:
    к,э,н,, доцент кафедры организации
    аграрного производства
    Фаизов Н,Ш,

    Ответственный
    за выпуск: заведующий кафедрой статистики
    и информационных систем в экономике
    д,э,н,, профессор Рафикова Н,Т,

    г,
    Уфа, ФГОУ ВПО «Башкирский государственный
    аграрный университет», кафедра статистики
    и информационных систем в экономикеОглавление
    Введение

    4
    1 Порядок выполнения
    контрольной работы
    4
    2 Задача 1

    5
    3 Задача 2

    5
    4 Задача 3

    7
    Библиографический
    список
    9
    Приложения

    10

    Введение

    Методические
    указания по выполнению контрольной
    работы по эконометрике содержат задания
    для построения эконометрических моделей
    по приведенным данным,
    Цель работы:
    овладеть
    навыками построения эконометрических
    моделей, закрепить основные определения
    и понятия эконометрики,
    Изучение дисциплины
    «Эконометрика» предполагает приобретение
    студен­тами опыта построения
    эконометрических моделей, принятия
    реше­ний о спецификации и идентификации
    модели, выбора метода оценки параметров
    модели, интерпретации результатов,
    получения прогноз­ных оценок, Студенты
    должны также научиться давать
    статистическую оценку значимости таких
    искажающих эффектов, как гетероскедастичность
    остатков зависимой переменной,
    мультиколлинеарность объясняющих
    переменных, автокорреляция, В связи с
    этим курс эко­нометрики обязательно
    включает решение задач