Учебная работа № 4044. «Контрольная Методы устранения мультиколлинеарности

Учебная работа № 4044. «Контрольная Методы устранения мультиколлинеарности

Количество страниц учебной работы: 3
Содержание:
«23. Методы устранения мультиколлинеарности.
Для устранения или уменьшения мультиколлинеарности используется ряд методов. Самый простой из них (но далеко не всегда возможный) состоит в том, что из двух объясняющих переменных, имеющих высокий коэффициент корреляции (больше 0,8), одну переменную исключают из рассмотрения. При этом, какую переменную оставить, а какую удалить из анализа, решают в первую очередь на основании экономических соображений. Если с экономической точки зрения ни одной из переменных нельзя отдать предпочтение, то оставляют ту из двух переменных, которая имеет больший коэффициент корреляции с зависимой переменной.
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 4044.  "Контрольная Методы устранения мультиколлинеарности

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Введите символы с изображения:

captcha

Выдержка из похожей работы


Что такое полная
и частичная мультиколлинеарность?
Каковы последствия
мультиколлинеарности?
Как можно обнаружить
мультиколлинеарность?
Перечислите
основные методы устранения
мультиколлинеарности,
Какой смысл имеет
частный коэффициент корреляции?
Каковы основные
типы поцедур пошагового отбора переменных
в регрессионную модель?
Практические
задания
Задача 1,
Построена
матрица коэффициентов корреляции между
попарно объединенными переменными
(заработная
плата),(возраст),(выработка
за смену):
,
Путём анализа
матрицы парных коэффициентов корреляции
установить имеется ли мультиколлинеарность
факторов,
Задача 2*,
Имеются данные о деятельности 25
предприятий отрасли (табл,3,11):

Таблица 3,11


п/п

Чистый доход, ден, ед,,Y

Оборот капитала, ден, ед,,Х1

Использованный капитал, ден, ед,, Х2

Численность служащих, тыс, чел,, Х3

Рыночная капитализация компании, ден,
ед,, Х4

1

0,9

31,3

18,9

43,0

40,9

2

1,7

13,4

13,7

64,7

40,5

3

0,7

4,5

18,5

24,0

38,9

4

1,7

10,0

4,8

50,2

38,5

5

2,6

20,0

21,8

106,0

37,3

6

1,3

15,0

5,8

96,6

26,5

7

4,1

137,1

99,0

347,0

37,0

8

1,6

17,9

20,1

85,6

36,8

9

6,9

165,4

60,6

745,0

36,3

10

0,4

2,0

1,4

4,1

35,3

11

1,3

6,8

8,0

26,8

35,3

12

1,9

27,1

18,9

42,7

35,0

13

1,9

13,4

13,2

61,8

26,2

14

1,4

9,8

12,6

212,0

33,1

15

0,4

19,5

12,2

105,0

32,7

16

0,8

6,8

3,2

33,5

32,1

17

1,8

27,0

13,0

142,0

30,5

18

0,9

12,4

6,9

96,0

29,8

19

1,1

17,7

15,0

140,0

25,4

20

1,9

12,7

11,9

59,3

29,3

21

-0,9

21,4

1,6

131,0

29,2

22

1,3

13,5

8,6

70,7

29,2

23

2,0

13,4

11,5

65,4

29,1

24

0,6

4,2

1,9

23,1

27,9

25

0,7

15,5

5,8

80,8

27,2

Задание:

рассчитайте
параметры линейного уровня множественной
регрессии с полным перечнем факторов;
дайте сравнительную
оценку силы связи факторов с результатом
с помощью средних (общих) коэффициентов
эластичности;
оцените статистическую
значимость параметров регрессионной
модели с помощью t-критерия;
нулевую гипотезу о значимости уравнения
и показателей тесноты связи проверьте
с помощью F-критерия;
оцените качество
уравнения через среднюю ошибку
аппроксимации;
рассчитайте
матрицы парных и частных коэффициентов
корреляции и на их основе и по t-критерию
для коэффициентов регрессии отберите
информативные факторы в модель, Постройте
модель только с информативными факторами
и оцените ее параметры;
рассчитайте
прогнозное значение результата, если
прогнозные значения факторов составляют
80% от их максимальных значений;
рассчитайте ошибки
и доверительный интервал прогноза для
уровня значимости 5 или 10% (а=0,05;
а=0,10);
оцените полученные
результаты, выводы оформите в аналитической
записке

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.