Учебная работа № /8083. «Контрольная Модель простой регрессии, Модель множественной регрессии, вариант 8
Учебная работа № /8083. «Контрольная Модель простой регрессии, Модель множественной регрессии, вариант 8
Содержание:
Теоретическая часть
21.Проверка соответствия модели выборочным данным с помощью теста Фишера.
Практическая часть
Задание №1. «Модель простой регрессии»
Вариант 8
Таблица 7 содержит данные о среднедушевом потреблении и уровне самообеспеченности овощей по Кемеровской области за период с 1992 г. по 2003 г.
Задание:
1. Изобразите графически зависимость между среднедушевым потреблением овощей и самообеспеченность области овощами.
2. Постройте уравнение парной регрессии у на х.
3. Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации и коэффициент детерминации.
4. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и корреляции.
Таблица 7
Годы Среднедушевое потребление овощей, кг/год/чел, х Уровень самообеспеченности Кемеровской области овощами, %, у
1992 44 80,0
1993 39 78,3
1994 41 67,8
1995 46 97,4
1996 46 82,6
1997 52 72,1
1998 53 67,2
1999 54 74,0
2000 56 81,9
2001 57 77,0
2002 58 78,9
2003 62 85,0
Задание №2. «Модель множественной регрессии»
Вариант 8. Изучается влияние стоимости основных и оборотных средств на величину валового дохода торговых предприятий. Для этого по 12 торговым предприятиям были получены данные, приведенные в таблице 15.
Задание:
1. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции.
2. Постройте уравнение множественной регрессии и поясните
СМЫСЛ его параметров.
3. Сделайте вывод о силе связи результата и факторов.
4. Оцените значимость полученного уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера и значимость коэффициентов регрессии с помощью t-критерия Стьюдента.
Таблица 15
Номер предприятия Валовой доход за год, млн. руб. Среднегодовая стоимость, млн. руб.
основных фондов оборотных средств
1 203 118 105
2 63 28 56
3 45 17 54
4 113 50 63
5 121 56 28
6 88 102 50
7 110 116 54
8 56 124 42
9 80 114 36
10 237 154 106
11 160 115 88
12 75 98 46
Выдержка из похожей работы
Курс: 3, группа: ЗБ3-ЭК301
Преподаватель: Бутковский О,Я,
Владимир 2015
На основании данных, приведенных в табл, 1:
1, Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х, Сделайте выводы о характере взаимосвязи переменных,
2, Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:
а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции, включая проверку гипотезы о независимости объясняющих переменных (тест на выявление мультиколлинеарности Фаррара-Глоубера);
б) с помощью пошагового отбора методом исключения,
3, Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами, Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии,
4, Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, и ?коэффициентов,
5, Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для наиболее подходящего фактора Хj,
6, Оцените качество построенной модели с помощью коэффициента детерминации, средней относительной ошибки аппроксимации и F-критерия Фишера,
7, Проверьте выполнение условия гомоскедастичности,
8, Используя результаты регрессионного анализа, ранжируйте компании по степени эффективности,
9, Осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости = 0,1, если прогнозное значение фактора Хj составит 80% от его максимального значения, Представьте на графике фактические данные Y, результаты моделирования, прогнозные оценки и границы доверительного интервала,
10, Составьте уравнения нелинейной регрессии:
а) гиперболической;
б) степенной;
в) показательной,
11, Приведите графики построенных уравнений регрессии,
12, Для нелинейных моделей найдите коэффициенты детерминации и средние относительные ошибки аппроксимации, Сравните модели по этим характеристикам и сделайте вывод о лучшей модели»
