Учебная работа № /7952. «Контрольная Эконометрика, 2 задания 13
Учебная работа № /7952. «Контрольная Эконометрика, 2 задания 13
Содержание:
«Оглавление
Задание 1 3
Задание 2 8
Список использованных источников 16
Задание 1
По 10 однородным предприятиям имеются данные о стоимости производственных основных фондов на начало года (х, млн руб.) и среднесуточной переработке сырья (у, тыс. ц):
х 4,5 4,7 4,9 5,2 6,0 6,5 6,8 7,2 7,9 9,0
у 15,0 16,1 17,6 18,2 17,0 19,0 21,0 21,8 23,0 23,7
1) Найти линейный коэффициент корреляции. Сделать вывод.
2) Найти коэффициент детерминации. Сделать вывод.
3) Найти МНК-оценки параметров уравнения парной линейной регрессии вида . Пояснить экономический смысл полученных результатов.
4) Проверить значимость коэффициента корреляции (детерминации) при уровне значимости 0,05. Сделать вывод.
5) Проверить значимость оценок параметров уравнения регрессии при уровне значимости 0,05. Сделать вывод.
6) Найти доверительные интервалы для параметров уравнения регрессии при доверительной вероятности 0,95. Пояснить смысл полученных результатов.
Задание 2
В таблице представлены результаты наблюдений за х1, х2 и у:
х1 5,2 6,5 7,4 7,4 4,9 8,3 5,7 7,5 7 10,8 7,8 7,6
х2 2 2,5 4 2,7 2,8 3,3 2,7 2,2 3,8 1,1 3,1 2,6
у 62 50 68 59 47 60 51 57 67 69 57 51
1) Найти МНК-оценки параметров уравнения множественной линейной регрессии вида . Пояснить смысл полученных результатов.
2) Проверить значимость оценок параметров уравнения регрессии при уровне значимости 0,05. Сделать выводы.
3) Найти доверительные интервалы для параметров уравнения регрессии при доверительной вероятности 0,95. Пояснить смысл полученных результатов.
4) Найти коэффициент детерминации. Сделать вывод.
5) Проверить значимость уравнения регрессии и коэффициента детерминации при уровне значимости 0,05. Сделать вывод.
6) Проверить наличие гетероскедастичности с помощью теста ранговой корреляции Спирмена.
7) Определить наличие автокорреляции с помощью критерия Дарбина-Уотсона.
Список использованных источников
1. Ежова Л.Н. Основы эконометрики. Учебное пособие. Иркутск, 2010. – 395 с.
2. Кремер Н.Ш. Эконометрика. / Н.Ш. Кремер, Б.А.Путко. — М., ЮНИТИ, 2011. – 456 с.
3. Катышев П.К. Сборник задач к начальному курсу эконометрики / П.К. Катышев, А.А. Пересецкий – М.: Дело, 2009. – 72 с.
4. Магнус Я.Р. Эконометрика. Начальный курс / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий – М.: Дело, 2010. – 400 с.
5. Практикум по эконометрике: учеб. пособие / под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 192 с.
6. Эконометрика: учебное пособие / под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 245 с.
»
Выдержка из похожей работы
Респ, Карелия
913
596+N
Респ, Коми
1095
417+N
Архангельская обл,
606
354+N
Вологодская обл,
876
526+N
Мурманская обл,
1314
934+N
Ленинградская обл,
593
412+N
Новгородская обл,
754
525+N
Псковская обл,
528
367+N
Брянская обл,
520
364+N
Владимирская обл,
539
336+N
Ивановская обл,
540
409+N
Калужская обл,
682
452+N
Костромская обл,
537
367+N
Московская обл,
589
328+N
Орловская обл,
626
460+N
Рязанская обл,
521
380+N
Смоленская обл,
626
439+N
Тверская обл,
521
344+N
Тульская обл,
658
401+N
Ярославская обл,
746
514+N
1, Постройте поле корреляции,
2, Рассчитайте параметры уравнений, в соответствии с вариантом задания, парной регрессии, Запишите уравнения в явном виде,
3, Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации (для каждого уравнения),
4, Оцените значимость коэффициентов регрессий с помощью t-критерия Стьюдента и доверительных интервалов,
5″
