Учебная работа № /7614. «Контрольная Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х, вариант 8

Учебная работа № /7614. «Контрольная Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х, вариант 8

Количество страниц учебной работы: 24
Содержание:
Контрольная работа 1

1. Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х. Сделайте выводы о характере взаимосвязи переменных.
2. Постройте матрицу коэффициентов парной корреляции.
Парная регрессия.
3. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для наиболее
подходящего фактора Хj. (Выбор фактора можно сделать на основе анализа
матрицы коэффициентов парной корреляции – выбираем тот фактор, который
наиболее тесно связан с зависимой переменной).
4. Оцените качество построенной модели с помощью коэффициента детерминации, F-критерия Фишера.
5. Проверьте выполнение условия гомоскедастичности.
6. Используя результаты регрессионного анализа ранжируйте компании
по степени эффективности.
7. Осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при
уровне значимости α = 0,1, если прогнозное значение фактора Хj составит 80% от его максимального значения. Представьте на графике фактические данные Y, результаты моделирования, прогнозные оценки и границы доверительного интервала.
8. Для 12 предприятий, имеющих наибольшую прибыль, составьте уравнения нелинейной регрессии:
а) гиперболической;
б) степенной;
в) показательной.
9. Приведите графики построенных уравнений регрессии.
Множественная регрессия
10. Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:
а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции;
б) с помощью пошагового отбора методом исключения.
11. Постройте уравнения множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
12. Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, и коэффициентов.

Y Х1 X2 Х5 X4
Прибыль (убыток) Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства Дебиторская задолженность (краткосрочная) Основные средства
5146 17532 58110 23014 19595
13612 20268 51271 8678 81072
964 211 5827 4821 8446
19513178 52034182 2411352 23780450 47002385
28973 602229 74839 204181 1545052
-780599 311268 15737048 1456438 740437
2598165 464651 4381403 5566412 11925177
628091 214411 3728587 4285041 2580485
29204 12039 738811 624393 269908
1945560 9670 716648 2918345 229855
366170 287992 239076 484537 349643
-20493 1105293 8855 9865 934881
381558 27265 265569 196045 697664
1225908 431231 1525379 1095263 2231651
3293989 37315847 8556455 2477424 23170344
416616 2122138 258120 48174 3509537
-564258 1395080 7958766 286058 1290245
221194 13429 105123 72854 607249
701035 75554 497028 1304084 4616250
62200 22195 1659245 294575 991114
123440 12350 84026 44889 438262
55528 14686 137348 24275 75442
422070 52443 662299 140535 1269731
-468 239255 29880 114444 10870
225452 1292 87112 272147 227132
-61237 924951 299733 76561 110970
-540 0 46139 25017 21278
40588 1638 22683 18072 139209
53182 54758 1909328 496994 113113
-210 8 16191 602 12685
63058 235731 563481 474612 873886
1197196 2232742 1083829 1040387 2307478
221177 4682 40664 55155 331954
1548768 84262 413994 7613662 1138707
-33030 106 52575 5038 16705
-34929 103567 1769300 61353 393717
115847 275386 432312 122062 517290
35198 20624 169155 168314 484228
788567 33879 647914 317153 402613
309053 99670 211624 212882 18776
8552 257 99815 63550 12381
173079 6120 114223 147549 176126
1227017 33757 1930517 171162 2063285
701728 381050 335238 237083 59353
17927 53260 101834 73343 84818
2557698 4537040 21786237 33477251 3841845
0 194091 64889 15161 33112
5406 1185 27941 7540 38560
40997 101706 39653 58762 178604
1580625 9285230 1476613 259519 6546853

Контрольная работа 2

В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t) (млн.р.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен ниже в таблице:
Номер наблюдения (t=1,2,…,9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 13 15 19 25 27 33 35 40
Требуется:
1) Проверить наличие аномальных наблюдений.
2) Построить линейную модель параметры которой оценить МНК:
а) использованием Поиска решений;
б) использованием матричных функций;
в) использованием функции Мастера диаграмм.
Дать экономическую интерпретацию параметрам модели.
3) Оценить адекватность модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7-3,7).
4) Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации.
5) Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р=80%).
6) Построить адаптивную модель Брауна , с параметром сглаживания α=0,4 и α=0,7; выбрать лучшее значение параметра сглаживания.
7) Фактические значения показателя, результаты моделирования по двум моделям ( и лучшей модели Брауна) и прогнозирования представить графически.

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № /7614.  "Контрольная Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х, вариант 8

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Выдержка из похожей работы

    ru

    Белорусский национальный технический университет

    Факультет технологий управления и гуманитаризации

    Кафедра менеджмента

    Курсовая работа

    по дисциплине «Экономическая статистика»

    на тему: «Статистическое изучение социально-экономических явлений и процессов»

    Исполнитель: студент гр,108120

    Капориха С,Т,

    Руководитель: ст,пр, Сорокина Т,Д,

    Минск 2012

    Введение

    Все явления и процессы, протекающие в экономике любой страны взаимосвязаны между собой, Статистическое изучение этой взаимосвязи имеет особо важное значение в связи с тем, что оно позволяет выявить закономерности развития и осуществить прогнозирование этих явлений и процессов,

    Каждый процесс и явление можно рассматривать с двух сторон, С первой стороны они испытывают влияние других явлений и процессов и выступают как результат этого влияния, С другой стороны каждое явление в свою очередь выступает как фактор, оказывающий влияние на другие явления и процессы, Поэтому признаки, которые испытывают влияние, называются результативными; признаки, которые оказывают влияние — факторные,

    Если на результат оказывает влияние первый фактор, то в этом случае изучается корреляция и регрессия, которые носят название парных; если на результат оказывает влияние несколько факторов, то изучается множественная корреляция и множественная регрессия,

    Важной задачей статистики является разработка методики статистической оценки социальных явлений, которая осложняется тем, что многие социальные явления не имеют количественной оценки,

    Но, исследуя явления в самых различных областях, статистика сталкивается с зависимостями, как между количественными, так и между качественными показателями, признаками, При этом задача статистики — обнаружить (выявить) такие зависимости и дать их количественную характеристику,

    В настоящее время в мире происходят постоянные изменения стратегий и методов, и проблематика данного исследования по-прежнему несет актуальный характер,

    Представляется, что анализ тематики статистические методы изучения взаимосвязи социально-экономических явлений достаточно а��туален и представляет научный и практический интерес,

    1, Теоретическая часть

    Изучение современного производства показывает, что каждое явление находится в тесной взаимосвязи и взаимодействии,

    При изучении конкретных зависимостей одни признаки выступают в качестве факторов, обусловливающих изменение других признаков, Признаки этой группы называются признаками-факторами (факторными признаками), а признаки, которые являются результатом влияния этих факторов, называются результативными (как на объем выпуска влияет техническая оснащенность производства, тогда объем производства — результативный, а техническая оснащенность — факторный признак), Различают два вида зависимостей между экономическими явлениями — функциональную и стохастическую, При функциональной связи каждой определенной системе значений факторных признаков соответствуют одно или несколько строго определенных значений результативного признака,

    Стохастическая (вероятностная) связь проявляется только в массовых явлениях, В данной связи каждой определенной системе значений факторных признаков соответствует некоторое множество значений результативного признака, Изменение факторных признаков приводит не к строго определенному изменению результативного признака, а к изменению только распределения его значений, Это обусловлено тем, что зависимая переменная, кроме выделенной переменной, подвержена влиянию ряда неконтролируемых или неучтенных факторов, а также тем, что измерение переменных неизбежно сопровождается некоторыми случайными ошибками, Поскольку значения зависимой переменной подвержены случайному разбросу, они не могут быть предсказаны с достаточной точностью, а только указаны с определенной вероятностью (число бракованных деталей за смену, количество простоев за смену и т,д»