Учебная работа № /7090. «Контрольная Эконометрика, 7 заданий 48

Учебная работа № /7090. «Контрольная Эконометрика, 7 заданий 48

Количество страниц учебной работы: 10
Содержание:
«Задание 1.
Выборка X объемом измерений задана таблицей 1:
Таблица 1
5 13
19 10 3
где — результаты измерений, — частоты, с которыми встречаются значения , . Значения рассчитываются по формуле .
а) Составьте статистические ряды распределения относительных частот и накопленных частот.
б) Постройте полигон частот и кумуляту.
в) Найдите эмпирическую функцию распределения и постройте ее график.
г) Вычислите выборочное среднее , моду, медиану, размах, выборочную дисперсию , среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации.

Задание 2. Найдите доверительный интервал для оценки генеральной средней нормально распределенной случайной величины с надежностью 0,95, зная выборочную среднюю , объем выборки n и генеральное среднее квадратическое отклонение σ.
= 75 + 0,1ав= 75,2; n = 20+2а-в = 20, σген = 0,5а + 0,1в = 0,7.

Задание 3. Бухгалтер компании решил предпринять выборочную проверку и выбрал 15+а=16 товаров из 800, продававшихся в прошлом месяце. Стоимость отобранных товаров 83; 49; 75; 98; 116-а=115; 80; 88; 100+2а-в=100; 200; 80+2а=82 ; 70+а=71; 90; 160-в=159; 100; 86; 76; 90; 140; 76; 60+а+в=63 (ден.ед.). Найдите оценку средней стоимости всех товаров копании и постройте для нее доверительный интервал с надежностью 0,95.

Задание 5. Компания, производящая средства для потери веса, утверждает, что прием таблеток в сочетании со специальной диетой позволяет сбросить в среднем в неделю (400+2а) = 402 граммов веса. Случайным образом отобраны 20+в = 22 человек, использующих эту терапию, и обнаружено, что в среднем еженедельная потеря в весе составила (420+в+а) = 423 граммов со средним квадратическим отклонением (110 — в) =108 граммов. Проверьте гипотезу о том, что средняя потеря в весе составляет (400 + 2а) =402 г. Уровень значимости принять 0,05.

Задание 6. Возможные нормы доходности трех финансовых проектов А, В и С находятся в зависимости от будущего состояния экономики. Определите наименее рискованный для инвестора проект, рассчитав количественные показатели оценки степени финансовых рисков. Исходные данные по проектам представлены в таблице 2.
Таблица 2
Состояние экономики Вероятность данного состояния, р Доходность
проекта А, % Доходность
проекта В, % Доходность
проекта С, %
1 Спад 0,2 9+а=10 -14 6+в=8
2 Слабый подъем 0,6 25-в=23 10+2а=12 12
3 Подъем 0,2 30 35-в=33 15

Задание 7. Инвестору известно, что вложение капитала в проекты А и В в последние четыре года приносило доход, динамика которого отражена в таблице 3. Определите, в какой из проектов вложение капитала связано с меньшим риском.
Таблица 3
Год Доходность
проекта А, % Доходность
проекта В, %
1 2011 20+а=21 40
2 2012 15+а+в=18 24
3 2013 18+2а=20 30
4 2014 23 50-а=49

»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № /7090.  "Контрольная Эконометрика, 7 заданий 48

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Выдержка из похожей работы

    А, Юркова
    Владивосток 2012
    Задача №1,
    По семи территориям Уральского района, За 199Х г, известны значения двух признаков (табл, 1,),
    Таблица 1

    Район

    Расходы на покупку продовольственных товаров в общих расходах, %, у

    Среднедневная заработная плата одного работающего, руб,, х

    Удмуртская респ,

    69,8

    44,1

    Свердловская обл,

    63

    58

    Башкортостан

    60,9

    55,7

    Челябинская обл,

    57,7

    60,8

    Пермская обл,

    56

    57,8

    Курганская обл,

    55,8

    46,2

    Оренбургская обл,

    50,3

    53,7

    Требуется:
    1, Для характеристики зависимости у от х рассчитать параметры следующих функций:
    а) линейной;
    б) степенной;
    в) показательной; 1
    г) равносторонней гиперболы (также нужно придумать как предварительно линеаризовать данную модель),
    2, Оценить каждую модель через среднюю ошибку аппроксимации и F-критерий Фишера,
    Решение задачи
    1а, Для расчета параметров a и b линейной регрессии y=a+b*x, Решаем систему нормальных уравнений относительно a и b:

    По исходным данным рассчитываем
    Таблица 1,2

    y

    x

    yx

    x2

    y2

    Ai

    1

    69,8

    44,1

    3078,18

    1944,81

    4872,04

    62,411

    7,4

    10,6

    2

    62,7

    58

    3636,6

    3364

    3931,29

    57,546

    5,2

    8,3

    3

    60,9

    55,7

    3392,13

    3102,49

    3708,81

    58,551

    2,5

    4,1

    4

    57,7

    60,8

    3508,16

    3696,64

    3329,29

    56,566

    1,1

    1,9

    5

    56

    57,8

    3236,8

    3340,84

    3136

    57,616

    -1,6

    2,9

    6

    55,8

    46,2

    2577,96

    2134,44

    3113,64

    61,676

    -5,9

    10,6

    7

    50,3

    53,7

    2701,11

    2883,69

    2530,09

    89,051

    -8,8

    17,4

    итого

    413,2

    376,3

    22130,94

    20466,91

    24621,16

    55,8

    Среднее значение

    59,03

    53,76

    3161,56

    2923,84

    3517,31

    7,97

    5,72

    5,81

    2

    32,77

    33,70

    ; ;
    ;
    ;
    b=
    =59,03- (-0, 35)53,76=77,846
    Уравнение регрессии: =77,846-0,35x, С увеличением среднедневной заработной платы на 1 руб, доля расходов на покупку продовольственных товаров снижается в среднем на 0,35%-ых пункта, Рассчитаем линейный коэффициент парной корреляции:
    = =-0,357
    Связь умеренно обратная,
    Определим коэффициент детерминации:
    2 =(-0,35)2 =0,127
    Вариация результата на 12,7% объясняется вариацией фактора x, Подставляя в уравнение регрессии фактические значения x, определим теоретические(расчетные) значения , Найдем величину средней ошибки аппроксимации :
    = = %
    В среднем расчетные значения отклоняются от фактических на 7,97%
    Рассчитаем F- критерий
    F=
    Полученное значение указывает на необходимость принять гипотезу H0 о случайной природе зависимости и статистической незначимости параметров уравнения и показателя тесноты связи,
    1б, Построению степенной модели y= xb предшествует процедура линеаризации переменных,
    В примере линеаризация производится путем логарифмирования обеих частей уравнения:
    log y=log+b log x
    Y=C+b X,
    Где Y=log y, X=log x, C=log
    Для расчетов используем данные таблицы 1″