Учебная работа № 5863. «Контрольная Основы финансовых вычислений (Изменение параметров ренты. Замена обычной ренты срочной.)
Учебная работа № 5863. «Контрольная Основы финансовых вычислений (Изменение параметров ренты. Замена обычной ренты срочной.)
Содержание:
«Введение 3
Глава 1.Теоретическая часть 4
КР№1
Вопрос 16.Изменение параметров ренты. Замена обычной ренты срочной.
Глава 2. Практическая часть 8
КР №1
В.6
Задача 1. Выполнение финансово-коммерческих расчетов
Исходные данные для расчетов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Вариант Первонач. cумма,
P Наращен. сумма,
S Дата нач.,
Tн Дата кон.,
Тк Время,дн.
Тдн Время, год
n лет Ставка,
i ,% Число на-числен. процентов,
m
6 9000000 3000000 28.01.2009 16.03.2009 90 12 10,5 4
Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет про-центы 4 раз в году, исходя из номинальной ставки 10,5 % годовых.
Задача 2. Формирование оптимальных решений в условиях полной и частичной неопределенности
Вариант 6. В результате внедрения инновационных технологий воз-можны различные варианты проектов развития предприятия, каждому из которых соответствует выпуск определенного вида продукции или их сочетание. Результаты внедрения выбранных проектов существенно зависят от сезонных погодных условий, которые в значительной степени неопределенны. Данная ситуация может быть рассмотрена как игра с природой. Доходность предприятия при различных сочетаниях выбранных стратегий и погодных условий представлена в таблице 2. Необходимо определить нижнюю цену игры.
Таблица 2
Осуществить соответствующие расчеты для условий частичной неоп-ределенности, если вероятности результатов реализации проектов предполагается определить по правилу Лапласа.
КР №2
Задача 1. Выбор эффективного решения при помощи статистических методов оценки
Приведена информация о доходности акций по пяти ценным бумагами и индекс рынка на протяжении пятнадцати кварталов. Требуется:
1. определить характеристики каждой ценной бумаги: a0, , рыночный (или систематический) риск, собственный (или несистематический) риск, R2 , .; 2. сформировать портфель минимального риска из двух видов ценных бумаг (табл.3) при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) с учетом индекса рынка (0,5). 3. построить линию рынка капитала (СML);4. построить линию рынка ценных бумаг (SML).
Таблица 3
Время Индекс РТС ВБМ СТОУЛ
1 5 8,1 6
2 0 3 4
3 12 5,3 7
4 5 1 6
5 -4,6 -3,1 -9
6 -8,9 -12 -12
7 12 5 16
8 5 3,2 3
9 6 1,2 9
10 4 1,3 2
11 -3 5 -7
12 -7 3 8
13 4 -6 9
14 6,5 5 7
15 9 3 14
Задача 2. Формирование портфеля ценных бумаг минимального риска
Заключение 14
»
Выдержка из похожей работы
ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина
основы финансовых вычислений является
одной из основополагающих учебных
дисциплин в системе подготовки бакалавров
в области экономики и знакомит с методами
исследования, которые используются при
изучении специальных и общепрофессиональных
дисциплин «Экономика», «Ценообразование»,
«Рынок ценных бумаг», «Страхование» и
др,
Цель
дисциплины
– формирование у будущих специалистов
теоретических знаний и практических
навыков по методологии финансовых
расчетов применяемых в бизнесе и
управленческой деятельности бухгалтера,
экономиста, банковского работника,
Необходимо научить адаптировать
методологические приемы и использовать
полученные результаты для аналитических
исследований,
Курс
«Основы финансовых вычислений»
обеспечивает преемственность и
гармонизацию изучения финансово-аналитических
дисциплин, Полученные студентами
знания позволят более глубоко изучить
профилирующие дисциплины аналитического
цикла профиля «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»,
В
процессе изучения курса Основы финансовых
вычислений необходимо решить следующие
задачи:
1,
Формирование у студентов способности
формализации конкретной экономической
ситуации, умения выбрать адекватные
методы решения;
2,Активное
использование методов финансовой
математики для решения задач, связанных
с расчетами настоящей и будущей стоимости
потоков платежей, методами погашения
долга, рядом других задач,
Контрольная
работа студентов заочной формы обучения
предназначена для закрепления
теоретических знаний и приобретения
практических навыков финансовых
вычислений,
Задания
контрольной и самостоятельной работы
студентов заочной формы обучения в
соответствии с учебной программой
дисциплины «Основы финансовых вычислений»,
СПИСОК
РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная
литература
Брусов
П,Н, Финансовая математика: учебное
пособие / М,: КНОРУС, 2010 – 224 с, – (Для
бакалавров),Ефимова
М,Р, Финансовые расчеты, Практикум:
Учебное пособие / М,Р
