Учебная работа № 5655. «Контрольная Оценка стационарного временного ряда. Прогнозирование на основе стационарного ряда. 2 задачи
Учебная работа № 5655. «Контрольная Оценка стационарного временного ряда. Прогнозирование на основе стационарного ряда. 2 задачи
Содержание:
» Содержание
1. Оценка стационарного временного ряда. Прогнозирование на основе стационарного ряда…………………………………………………………………………………….3
2. Задача……………………………………………………………………………………………………..7
3. Задача……………………………………………………………………………………………………12
Список литературы……………………………………………………………………………………15
2. Задача
Экономист, изучая зависимость уровня Y (тыс. руб.) издержек обращения от объема X (тыс. руб.) товарооборота, обследовал по 10 магазинов, торгующих одинаковым ассортиментом товаров в 5 районах. Полученные данные отражены в таблице 1.
Таблица 1
Х У
80 4,2
60 4,9
100 7,2
130 9,1
120 6,4
50 3,9
90 5,1
150 8,4
70 3,5
125 8,7
Для каждого из районов требуется:
1. Найти коэффициенты корреляции между X и Y.
2. Построить регрессионные функции линейной зависимости Y = a + b*X фактора Y от фактора X и исследовать их на надежность по критерию Фишера при уровне значимости 0,05;
3. Найти коэффициент эластичности Y по X при среднем значении X;
4. Определить надежность коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента:
5. Найти доверительные интервалы для коэффициентов регрессии;
6. Построить график регрессионной функции и диаграмму рассеяния;
7. Используя полученное уравнение линейной регрессии, оценить ожидаемое среднее значение признака Y при X = 130 тыс. руб.
2. Задача
1. применив необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое из уравнений приведенной модели одновременных уравнений;
2. определить метод оценки параметров модели;
3. записать приведенную форму модели.
Список литературы
1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. Учебное пособие, издание 2-е, исправленное – М.: Дело,1998.-248 с.
2. Эконометрика: Учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др., Под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика,2006 – 576с.
»
Выдержка из похожей работы
Модели стационарных
и нестационарных временных рядов,
Контрольные
вопросы
Как записывают
аддитивную и мультипликативную модели
временных рядов?
Какие этапы
включает анализ структуры временного
ряда?
Как выбрать тип
модели: аддитивный или мультипликативный?
Чему равна сумма
значений сезонной компоненты в
мультипликативной модели?
Назовите этапы
построения модели временного ряда,
В чем особенность
моделирования тенденции временного
ряда при наличии структурных изменений?
Какие проблемы
имеются при изучении взаимосвязи
временных рядов?
Назовите методы
исключения тенденции,
Как рассчитывается
прогноз по временным рядам и его
доверительный интервал?
Практические
задания
Задача 1*,
Имеются поквартальные данные за 3 года
об объемах выпуска продукции некоторого
предприятия (в тыс, шт,) (табл,4,21):
Таблица 4,21
Год
1999
2000
2001
Квартал,
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Объем
выпуска,
410
400
715
600
585
560
975
800
765
720
1235
1100
Задание: построить
график данного ряда, обосновать выбор
аддитивной модели ряда, рассчитать
значения трех составляющих ряда и
оценить точность модели,
Задача 2*, Приводятся
следующие поквартальные данные о прибыли
компании за последние 4 года (табл,4,22):
Таблица 4,22
Год
Квартал
I
II
III
IV
2001
72
100
90
64
2002
70
92
80
58
2003
62
80
68
48
2004
52
60
50
30
Задание: построить
график данного ряда, обосновать выбор
мультипликативной модели ряда, рассчитать
значения трех составляющих ряда и
оценить точность модели,
Задача 3*, Имеются
поквартальные данные об объемах экспорта
из Российской Федерации за 6 лет
(табл,4,23):
Таблица 4,23
Номер квартала
Экспорт,
млрд
