Учебная работа № 5530. «Контрольная Эконометрика, вариант 10

Учебная работа № 5530. «Контрольная Эконометрика, вариант 10

Количество страниц учебной работы: 32
Содержание:
«10. Вариант
Технологические изменения в экономике США 1930 — 1949 гг. (МодельСолоу):
Год 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936
Q 0,880 0,904 0,879 0,869 0,921 0,943 0,982
K 3,30 3,33 3,28 3,10 3,00 2,87 2,72
A 1,197 1,226 1,198 1,211 1,298 1,349 1,429

Год 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943
Q 0,971 1,000 1,034 1,082 1,122 1,136 1,180
K 2,71 2,78 2,66 2,63 2,58 2,64 2,62
A 1,415 1,445 1,514 1,590 1,660 1,665 1,692

Год 1944 1945 1946 1947 1948 1949
Q 1,265 1,296 1,215 1,194 1,221 1,275
K 2,63 2,66 2,50 2,50 2,55 2,70
A 1,812 1,850 1,769 1,739 1,767 1,809
q — совокупное производство в расчете на 1 человеко-час (производительность труда);
k — капиталовооруженность труда;
A — технологический индекс.
Задача 1
Используя данные таблицы 10 построить двумерные регрессионные модели:
модель 1 модель 2

здесь ,

здесь ,

Для каждой модели следует:
1) построить уравнение регрессии;
2) рассчитать общую дисперсию, объясненную и необъясненную регрессией части дисперсии;
3) рассчитать дисперсии оценок и ;
4) рассчитать коэффициент корреляции, коэффициент детерминации и скорректированный коэффициент детерминации;
5)проверить гипотезы о незначимости коэффициентов модели и о незначимости регрессии в целом;
6) найти доверительные интервалы для параметров регрессии на уровне значимости 95%.
Сделать выводы
Сравнить качество построенных моделей. Какая модель предпочтительнее?

Задача 2
Используя данные таблицы 10 построить трехмерные регрессионные модели:
модель 1 модель 2

здесь ,

здесь ,

Для каждой модели следует:
1) построить уравнение регрессии;
2) рассчитать общую дисперсию, объясненную и необъясненную регрессией части дисперсии;
3) рассчитать коэффициент детерминации и скорректированный коэффициент детерминации;
4) рассчитать парные коэффициенты корреляции и частные коэффициенты корреляции;
5) проверить гипотезы о незначимости коэффициентов модели и о незначимости регрессии в целом.
6) найти доверительные интервалы для параметров регрессии на уровне значимости 95%.
7) проверить модель на наличие мультиколинеарности;
8) проверить, является ли модель гетероскедастичной.
Сделать выводы.
Сравнить качество построенных моделей. Какая модель предпочтительнее?
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 5530.  "Контрольная Эконометрика, вариант 10

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Выдержка из похожей работы


    Вариант 5

    Тип
    школы
    Хорошее
    освоение курса (тыс,чел)
    Среднее
    освоение курса (тыс,чел)
    Проблемы
    с освоением курса (тыс,чел)

    А
    85,0
    11,2
    3,8

    В
    79,3
    10,7
    9,4

    С
    61,5
    17,6
    20,3

    Преобразуем таблицу:

    Тип
    школы
    Хорошее
    освоение курса (тыс,чел)
    Среднее
    освоение курса (тыс,чел)
    Проблемы
    с освоением курса (тыс,чел)
    Итого

    А
    85,0
    11,2
    3,8
    100

    В
    79,3
    10,7
    9,4
    99,4

    С
    61,5
    17,6
    20,3
    99,4

    Итого
    225,8
    39,5
    33,5
    298,8

    Оценим
    -коэффициент:
    ,,
    ,

    ,

    18,83

    связь слабая положительная,
    ———————————————————————————————————————

    Оценим С-коэффициент сопряженности:
    связь слабая
    ———————————————————————————————————————
    Оценим V-коэффициент
    Крамера:
    =
    =
    0,18значимой связи нет
    ———————————————————————————————————————
    Оценим коэффициент взаимной сопряженности
    Чупрова:
    ,

    φ2– это показатель взаимной
    сопряженности, определяемый следующим
    образом:
    1+φ²=
    85²/(225,8*100)+11,2²/(39,5*100)+3,8²/(33,5*100)+79,3²/(225,8*99,4)+10,7²/(39,5*99,4)+9,4²/((33,5*99,4)+61,5²/(225,8*99,4)+17,6²/(39,5*99,4)+20,3²/(33,5*99,4)=0,32+0,03+0,004+0,28+0,029+0,03+0,17+0,08+0,12=1,063
    φ²=1,063-1=0,063

    значимой связи нет,
    Коэффициент ранговой корреляции
    Спирмена:
    Коэффициент корреляции Спирмена — это
    аналог коэффициента корреляции Пирсона,
    но подсчитанный для ранговых переменных,
    вычисляется он по следующей формуле:
    ,
    гдеd– разность рангов,
    Высчитывается только для таблицы
    размером 2*2,

    ———————————————————————————————————————
    Коэффициент Юла

    Коэффициент Юла подходит, если
    рассматривается таблица 2*2, Т,е,
    определяется сила связи между 2-мя
    параметрами, каждый из которых принимает
    только 2 значения,

    На основании полученных коэффициентов
    можно сделать вывод, что связь между
    параметрами очень слабая положительная,
    т,е, освоение курса практически не
    зависит от типа школы,