Учебная работа № 5528. «Контрольная Эконометрика, вариант 2 61
Учебная работа № 5528. «Контрольная Эконометрика, вариант 2 61
Содержание:
«КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Задание № 1
В соответствии со своим вариантом в работе необходимо выполнить следующие задания:
1) построить линейную модель y = b0 + b1x, параметры которой оценить методом наименьших квадратов;
2) оценить тесноту и направление связи между переменными с помощью коэффициента корреляции, найти коэффициент детерминации и пояснить его смысл;
3) проверить значимость уравнения регрессии на 5%-м уровне по
F-критерию, проверить значимость коэффициента регрессии по
t-статистике;
4) построить доверительный интервал индивидуальных значений y; аналогично построить доверительный интервал для ?1;
Вариант 2. Имеются данные о мощности пласта шахты х (м) и сменной добычи у (т) для 26 предприятий (табл. 21).
Таблица 21
Шахта Мощность
пласта, м Сменная добыча, т Шахта Мощность пласта, м Сменная добыча, т
1 76 5 14 98 9,6
2 76 5,2 15 100 8,8
3 78 5,4 16 101 7
4 80 5,6 17 105 10,5
5 82 5,5 18 108 10,3
6 83 6,8 19 110 10,6
7 84 5,5 20 113 10,9
8 85 6,2 21 113 8,7
9 88 4,5 22 115 7,8
10 90 5,9 23 115 9,1
11 91 6,5 24 116 9,7
12 94 6,1 25 125 9,7
13 98 7,5 26 141 11,6
Табличные значения статистик: t0,95; 24 = 2,06; F0,05;1;24 = 4,26.
Задание № 2
В соответствии со своим вариантом в работе необходимо выполнить следующие задания:
1) построить линейное уравнение множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров;
2) рассчитать частные коэффициенты эластичности, а также стандартизированные коэффициенты регрессии; сделать вывод о силе связи результата и фактора;
3) рассчитать парные, частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы;
4) проверить значимость уравнения регрессии на 5%-м уровне по
F-критерию, проверить значимость коэффициентов регрессии по
t-статистике;
5) рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение факторов составляют 80% от их максимальных значений;
6) проверить остатки на гетероскедастичность с помощью теста Уайта; если необходимо, применить взвешенный метод наименьших квадратов, сделать выводы.
Вариант 2. По данным, представленным в табл. 31, изучается зависимость чистого дохода у (млрд долл.) крупнейших компаний США в 20ХХ г. от оборота капитала х1 (млрд долл.) и численности служащих х2 (тыс. чел.).
Таблица 31
№ п/п y x1 x2 № п/п y x1 x2
1 0,9 31,3 43,0 14 1,4 9,8 212,0
2 1,7 13,4 64,7 15 0,4 19,5 105,0
3 0,7 4,5 24,0 16 0,8 6,8 33,5
4 1,7 10,0 50,2 17 1,8 27,0 142,0
5 2,6 20,0 106 18 0,9 12,4 96,0
6 1,3 15,0 96,6 19 1,1 17,7 140,0
7 4,1 137,0 347 20 1,9 12,7 59,3
8 1,6 17,9 85,6 21 -0,9 21,4 131,0
9 6,9 165,0 745,0 22 1,3 13,5 70,7
10 0,4 2,0 4,1 23 2,0 13,4 65,4
11 1,3 6,8 26,8 24 0,6 4,2 23,1
12 1,9 27,1 42,7 25 0,7 15,5 80,8
13 1,9 13,4 61,8
Табличные значения статистик: t0,95; 22 = 2,07; F0,05;2;22 = 3,44.
»
Выдержка из похожей работы
Вариант 5
Тип
школы
Хорошее
освоение курса (тыс,чел)
Среднее
освоение курса (тыс,чел)
Проблемы
с освоением курса (тыс,чел)
А
85,0
11,2
3,8
В
79,3
10,7
9,4
С
61,5
17,6
20,3
Преобразуем таблицу:
Тип
школы
Хорошее
освоение курса (тыс,чел)
Среднее
освоение курса (тыс,чел)
Проблемы
с освоением курса (тыс,чел)
Итого
А
85,0
11,2
3,8
100
В
79,3
10,7
9,4
99,4
С
61,5
17,6
20,3
99,4
Итого
225,8
39,5
33,5
298,8
Оценим
-коэффициент:
,,
,
,
18,83
связь слабая положительная,
———————————————————————————————————————
Оценим С-коэффициент сопряженности:
связь слабая
———————————————————————————————————————
Оценим V-коэффициент
Крамера:
=
=
0,18значимой связи нет
———————————————————————————————————————
Оценим коэффициент взаимной сопряженности
Чупрова:
,
φ2– это показатель взаимной
сопряженности, определяемый следующим
образом:
1+φ²=
85²/(225,8*100)+11,2²/(39,5*100)+3,8²/(33,5*100)+79,3²/(225,8*99,4)+10,7²/(39,5*99,4)+9,4²/((33,5*99,4)+61,5²/(225,8*99,4)+17,6²/(39,5*99,4)+20,3²/(33,5*99,4)=0,32+0,03+0,004+0,28+0,029+0,03+0,17+0,08+0,12=1,063
φ²=1,063-1=0,063
значимой связи нет,
Коэффициент ранговой корреляции
Спирмена:
Коэффициент корреляции Спирмена — это
аналог коэффициента корреляции Пирсона,
но подсчитанный для ранговых переменных,
вычисляется он по следующей формуле:
,
гдеd– разность рангов,
Высчитывается только для таблицы
размером 2*2,
———————————————————————————————————————
Коэффициент Юла
Коэффициент Юла подходит, если
рассматривается таблица 2*2, Т,е,
определяется сила связи между 2-мя
параметрами, каждый из которых принимает
только 2 значения,
На основании полученных коэффициентов
можно сделать вывод, что связь между
параметрами очень слабая положительная,
т,е, освоение курса практически не
зависит от типа школы,
