Учебная работа № 5527. «Контрольная Эконометрика, вариант 2 62

Учебная работа № 5527. «Контрольная Эконометрика, вариант 2 62

Количество страниц учебной работы: 17
Содержание:
«Задание № 1
В соответствии со своим вариантом в работе необходимо выполнить следующие задания:
1) построить линейную модель y = b0 + b1x, параметры которой оценить методом наименьших квадратов;
2) оценить тесноту и направление связи между переменными с помощью коэффициента корреляции, найти коэффициент детерминации и пояснить его смысл;
3) проверить значимость уравнения регрессии на 5%-м уровне по
F-критерию, проверить значимость коэффициента регрессии по
t-статистике;
4) построить доверительный интервал индивидуальных значений y; аналогично построить доверительный интервал для ?1;
5) Вариант 2. Имеются данные о мощности пласта шахты х (м) и сменной добычи у (т) для 26 предприятий (табл. 21).
6) Таблица 21
Шахта Мощность
пласта, м Сменная добыча, т Шахта Мощность пласта, м Сменная добыча, т
1 76 5 14 98 9,6
2 76 5,2 15 100 8,8
3 78 5,4 16 101 7
4 80 5,6 17 105 10,5
5 82 5,5 18 108 10,3
6 83 6,8 19 110 10,6
7 84 5,5 20 113 10,9
8 85 6,2 21 113 8,7
9 88 4,5 22 115 7,8
10 90 5,9 23 115 9,1
11 91 6,5 24 116 9,7
12 94 6,1 25 125 9,7
13 98 7,5 26 141 11,6
7) Табличные значения статистик: t0,95; 24 = 2,06; F0,05;1;24 = 4,26.

Задание № 2
В соответствии со своим вариантом в работе необходимо выполнить следующие задания:
1) построить линейное уравнение множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров;
2) рассчитать частные коэффициенты эластичности, а также стандартизированные коэффициенты регрессии; сделать вывод о силе связи результата и фактора;
3) рассчитать парные, частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции; сделать выводы;
4) проверить значимость уравнения регрессии на 5%-м уровне по
F-критерию, проверить значимость коэффициентов регрессии по
t-статистике;
5) рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение факторов составляют 80% от их максимальных значений;
6) проверить остатки на гетероскедастичность с помощью теста Уайта; если необходимо, применить взвешенный метод наименьших квадратов, сделать выводы.
7) Вариант 2. По данным, представленным в табл. 31, изучается зависимость чистого дохода у (млрд долл.) крупнейших компаний США в 20ХХ г. от оборота капитала х1 (млрд долл.) и численности служащих х2 (тыс. чел.).
8)
9) Таблица 31
№ п/п y x1 x2 № п/п y x1 x2
1 0,9 31,3 43,0 14 1,4 9,8 212,0
2 1,7 13,4 64,7 15 0,4 19,5 105,0
3 0,7 4,5 24,0 16 0,8 6,8 33,5
4 1,7 10,0 50,2 17 1,8 27,0 142,0
5 2,6 20,0 106 18 0,9 12,4 96,0
6 1,3 15,0 96,6 19 1,1 17,7 140,0
7 4,1 137,0 347 20 1,9 12,7 59,3
8 1,6 17,9 85,6 21 -0,9 21,4 131,0
9 6,9 165,0 745,0 22 1,3 13,5 70,7
10 0,4 2,0 4,1 23 2,0 13,4 65,4
11 1,3 6,8 26,8 24 0,6 4,2 23,1
12 1,9 27,1 42,7 25 0,7 15,5 80,8
13 1,9 13,4 61,8
10) Табличные значения статистик: t0,95; 22 = 2,07; F0,05;2;22 = 3,44.

Список литературы
1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 402 с.
2. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 2002. – 208 с.
3. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 311 с.
4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – М.: Дело, 2007. – 400 с.
5. Математика для экономистов: от арифметики до эконометрики : учеб.-справ. пособие для бакалавров / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. Кремера. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012 . – 685 с.
6. Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 192 с.
7. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. – Т. 1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Теория вероятностей и прикладная статистика. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 656 с.
8. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2-х т. – Т. 2. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 432 с.
9. Ратникова Т.А. Анализ панельных данных в пакете STATA . Методические указания к компьютерному практикуму по курсу «Эконометрический анализ панельных данных». ГУ-ВШЭ, 2005
10. Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных. ЭЖ ВШЭ, т.10, №2 — 4, 2006
11. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 344 с.
12. Эконометрика: Учебно-методическое пособие / Шалабанов А.К., Роганов Д.А. – Казань: ТИСБИ, 2005. – 56 с.
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 5527.  "Контрольная Эконометрика, вариант 2 62

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Выдержка из похожей работы

    Данные
    представлены в табл, 5,4, Рассматривается
    линейная модель вида
    ,
    где
    ,

    № семьи (i)
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

    yi
    (тыс,руб,)
    0,66
    0,22
    4,84
    1,98
    8,80
    3,74
    12,76
    5,50
    16,50
    6,60

    xi
    (тыс,руб,)
    2,20
    4,40
    6,60
    8,80
    11,00
    13,20
    15,40
    17,60
    19,80
    22,00

    Решение,
    Для удобства вычислений составляем
    таблицу:

    хi
    уi
    х²
    у²
    ху
    ŷi
    уi
    — ŷi
    (уi
    – ŷi)²

    1
    2,2
    0,66
    4,84
    0,4356
    1,452
    0,76
    -0,1
    0,01

    2
    4,4
    0,22
    19,36
    0,0484
    0,968
    1,96
    -1,74
    3,0276

    3
    6,6
    4,84
    43,56
    23,4256
    31,944
    3,16
    1,68
    2,8224

    4
    8,8
    1,98
    77,44
    3,9204
    17,424
    4,36
    -2,38
    5,6644

    5
    11
    8,8
    121
    77,44
    96,8
    5,56
    3,24
    10,4976

    6
    13,2
    3,74
    174,24
    13,9876
    49,368
    6,76
    -3,02
    9,1204

    7
    15,4
    12,76
    237,16
    162,8176
    196,504
    7,96
    4,8
    23,04

    8
    17,6
    5,5
    309,76
    30,25
    96,8
    9,16
    -3,66
    13,3956

    9
    19,8
    16,5
    392,04
    272,25
    326,7
    10,36
    6,14
    37,6996

    10
    22
    6,6
    484
    43,56
    145,2
    11,56
    -4,96
    24,6016

    Σ
    121
    61,6
    1863,4
    628,1352
    963,16

    129,8792

    12,1
    6,16
    186,34
    62,81352
    96,316

     

    Используя данные таблицы, имеем:

    =12,1=6,16=186,34=62,81352=96,316
    Рассчитываем

    ипо
    методу наименьших квадратов:
    ==0,545455
    ; =
    -·=-0,44

    Оценка уравнения регрессии имеет вид

    Используя вычисления в таблице, имеем:
    =16,2349

    2, Дана оценка ковариационной матрицы
    вектора несмещенных оценок

    Чему равна оценка дисперсии элемента
    вектора,
    то есть:
    а) 5,52 ;
    б) 0,04 ;
    в) 0,01 ;
    г) 2,21 ,
    Ответ:
    Ковариационная
    матрица

    вектора

    была введена соотношением

    С помощью её элементов подсчитываются
    основные показатели случайного
    разброса оценок
    около соответствующих истинных
    значений параметров и одновременно
    характеристики взаимозависимости
    полученных оценок, Из определения
    следует,
    что её диагональные элементы
    задают средние квадраты ошибок
    соответствующих оценок (а для
    несмещённых оценок это и есть
    оценок), Таким образом оценка
    дисперсии элементавектораравна 5,52,
    Ответ: а
    3, Пусть
    аПоказать, что данная оценкаявляется несмещенной,

    Решение,
    Оценка
    параметраназывается несмещённой, если,
    Чтобы подсчитать среднее значение
    оценки
    ,
    подставим в формулувместоYего выражение из
    соотношенияИ получим следующее выражение:

    Здесь оценка представлена как сумма
    истинного значения
    и линейной комбинации случайных остатков,
    Беря математические ожидания от левой
    и правой частей полученного выражения,
    с учётом того, что величиныинеслучайны, а,
    получаем:

    Тем самым показано, что данная оценка
    является несмещенной,