Учебная работа № 5398. «Контрольная Контрольная работа по финансовой математике (2 задания)
Учебная работа № 5398. «Контрольная Контрольная работа по финансовой математике (2 задания)
Содержание:
«Задание 1
Вычислить множители наращения, соответствующие годовым процентным ставкам iпр., iсл., i(m), ? (dпр., dсл., d(m), ?) для сроков долга: n1 = 90 дней, n2 = 180 дней, n3 = года, n4 = 1 год, n5 = 2 года, n5 = 3 года, считая iпр. = iсл. = i(m) = ? = i (dпр. = dсл .= d(m) = ? = d). Процентная ставка = 1,2 , число периодов начисления сложных процентов в году m =12.
Результаты расчетов представить в виде таблицы, а также в виде кривых наращения, приведенных на одном рисунке. Какие свойства наращенной суммы долга можно сформулировать по полученным результатам? Привести доказательства этих свойств.
Доказать расположение кривых наращения на рисунке.
Для процентных ставок i(m) и ? рассчитать эффективную процентную ставку iэф. Объяснить неравенство , где i1 и i2 ? эффективные процентные ставки при начислении процентов по ставкам i(m) и ? соответственно. Какой последовательности соответствуют эти расчеты?
Дано: i = 1,2% = 0,012, n1 = 90 дней, n2 = 180 дней, n3 = года, n4 = 1 год, n5 = 2 года, n5 = 3 года, m = 12
Задание 2
Вычислить дисконтные множители, соответствующие процентным ставкам iпр., iсл., i(m), ? (dпр., dсл., d(m), ?) для сроков долга n1 = 90 дней, n2 = 180 дней, n3 = года, n4 = 1 год, n5 = 2 года, n5 = 3 года, считая iпр. = iсл. = i(m) = ? = i (dпр. = dсл .= d(m) = ? = d). Процентная ставка = 1,2 , число периодов начисления сложных процентов в году m = 12.
Результаты расчетов представить в виде таблицы, а также в виде дисконтных кривых, приведенных на одном рисунке. Какие свойства современной стоимости долга можно сформулировать по полученным результатам? Привести доказательства этих свойств.
Доказать расположение дисконтных кривых на рисунке.
Для процентных ставок d(m) и ? рассчитать эффективную учетную ставку . Объяснить неравенство , где d1 и d2 ? эффективные учетные ставки при начислении процентов по ставкам и ? соответственно. Какой последовательности соответствуют эти расчеты?
»
Выдержка из похожей работы
М, Ю, Серкин, – Хабаровск : РИЦ ХГАЭП,
2009,– 32 с,
Рецензент
завкафедрой
финансов и кредита
ТОГУ
канд, экон , наук,
профессор
В,А, Фёдоров
Утверждено
издательско-библио-
течным
советом академии в качестве
методических
указаний
© Бадюков Владимир
Фёдорович, 2009
© Серкин Максим
Юрьевич, 2009
© Хабаровская
государственная академия экономики и
права, 2009
ВВЕДЕНИЕ
Раздел «Введение
в актуарные расчёты» знакомит студентов
с основными положениями теории
процентных ставок в объёме, который
принят в аналогичных учебных заведениях
стран Запада,
В процессе изучения
курса студент знакомится с кругом задач
данной области (ренты, аннуитеты,
кредитные расчёты, анализ инвестиционных
проектов, ценных бумаг), которые
практикуются в странах с рыночной
экономикой, При этом следует иметь в
виду, что наряду со знакомыми и достаточно
простыми понятиями (простые, сложные
проценты и др,) появятся новые и непростые
понятия, такие как «сила процента»,
«дискретные и непрерывные потоки
наличности», «уравнение стоимости»,
В этих новых терминах будут использоваться
математические понятия производной и
интеграла, Этого не следует бояться,
так как в процессе выполнения заданий
будут встречаться только интегралы,
имеющиеся в таблицах интегралов любого
учебника по высшей математике,
Знания, полученные
при изучении первой части курса «Актуарные
расчеты», будут использоваться при
анализе случайных потоков наличности,
страховых рент и страхования жизни,
оценки риска, Методические
указания содержат программу первой
части курса «Актуарные расчёты»,
задания к контрольным работам и
методические указания по их выполнению,
а также литературу, в которой излагаются
соответствующие вопросы
