Учебная работа № 5200. «Контрольная Эконометрика, 1 вариант
Учебная работа № 5200. «Контрольная Эконометрика, 1 вариант
Содержание:
«Задача 1.
По результатам наблюдений найти точечные и интервальные оценки коэффициентов уравнения линейной регрессии у = ?0 + ?1 х1 + ?2 х2 и проверить общее качество уравнения линейной регрессии.
Все ли коэффициенты статистически значимы?
Проверить наличие гетероскедастичности с помощью теста ранговой корреляции Спирмена.
Определить наличие автокорреляции с помощью критерия Дарбина?Уотсона.
При наличии автокорреляции устранить её с помощью авторегрессионной схемы первого порядка AR(1).
Выяснить, есть ли в модели мультиколлинеарность.
Доверительная вероятность 0,95.
dl = 0,697; du = 1,641.
Вариант 1
8
2
9
7
x1 l
8
3
3
4
l
l
5
0
5
x2 8
8
3
1
5
2
2
1
5
2
y 4
6
6
9
7
3
Задача 2.
Два человека дегустируют 10 сортов кофе. Каждый из них расположил эти сорта в порядке убывания предпочтений.
Есть ли какая-нибудь связь между этими результатами?
Доверительная вероятность р.
Вариант 1
Дегустатор 1 8
10
1
2
6
3
4
5
9
7
Дегустатор 2 9
8
1
10
2
6
7
4
3
5
р 0,95
Задача 3.
Указать эндогенные и экзогенные переменные, определить идентифицируемость структурных уравнений, составить приведённую систему.
Вариант
1
Задача 4.
Дать прогноз объёма продаж на следующие три дня.
Указание: 1 неделя = 7 дней.
Использовать метод скользящей средней.
Рассмотреть а) аддитивную и б) мультипликативную модели.
Вариант пнд втр cpд чтв птн сбт вск
1 l 3 2 9 2 8 5
3 3 1 6 4 10 3
Задача 5.
В таблице указан объем продаж (тыс. руб.) за последние 10 недель.
Неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Объём продаж 4 5 5 6 9 9 8 10 11 13
Дать прогноз объёма продаж на 11-ю неделю методами а) простого экспоненциального сглаживания и б) экспоненциального сглаживания с поправкой на тренд.
Прогноз объема продаж на 1-ю неделю равен F1. Т1 = 0.
Вариант 1
? 0,7
b 0,4
F1 3
»
Выдержка из похожей работы
3Группа:
ЗБ3-ЭК303Личное
дело № 100,06/120013Преподаватель:
Бутковский
О,Я,
Владимир
2014г,Задания для выполнения контрольной работы
На
основании данных, приведенных в таблице:1,
Построить
диаграммы рассеяния, представляющие
собой зависимости Y от каждого из факторов
Х, Сделать выводы о характере взаимосвязи
переменных,2,
Осуществить
двумя способами выбор факторных признаков
для построения регрессионной модели:а)
на основе анализа матрицы коэффициентов
парной корреляции, включая проверку
гипотезы о независимости объясняющих
переменных (тест на выявление
мультиколлинеарности Фаррара–Глоубера);б)
с помощью пошагового отбора методом
исключения,3,
Построить
уравнение множественной регрессии в
линейной форме с выбранными факторами,
Дать экономическую интерпретацию
коэффициентов модели регрессии,4,
Дать
сравнительную оценку силы связи факторов
с результатом с помощью коэффициентов
эластичности, β
и ∆-коэффициентов,5,
Рассчитать
параметры линейной парной регрессии
для наиболее подходящего фактора Хj,6,
Оценить
качество построенной модели с помощью
коэффициента детерминации, средней
относительной ошибки аппроксимации и
F-критерия
Фишера,7,
Проверить
выполнение условия гомоскедастичности
