Учебная работа № 5187. «Контрольная Методы моделирования и прогнозирования в экономике, 15 задач
Учебная работа № 5187. «Контрольная Методы моделирования и прогнозирования в экономике, 15 задач
Содержание:
Контрольная работа по дисциплине «Методы моделирования и
прогнозирования в экономике»
Задача 1
Вычислить значения АКФ для для авторегрессии АР(1) с параметром и начальным членом 1. Количество членов ряда равно 10. Белый шум во внимание не принимать. Найти также частный коэффициент корреляции 2-го порядка.
Задача 2
Вычислить значения АКФ для для авторегрессии АР(2) с параметрами и начальным членом 1. Количество членов ряда равно 10. Белый шум во внимание не принимать. Найти также частный коэффициент корреляции 2-го порядка.
Задача 3
По данным о вводе в действие жилых домов рассчитать цепные и базисные (в качестве базисного уровня взять начальный уровень ряда):
– абсолютные приросты;
– темпы роста;
– темпы прироста.
Определить также средние темп роста и прироста.
б) 5.0 4.5 3.9 3.5 2.9
Задача 4
Для заданного временного ряда найти значения скользящей средней для полинома 1-й степени для (5-ти точечное сглаживание) с восстановлением одного из крайних членов (1-го, 2-го, предпоследнего или последнего).
Задача 5
Подобрать полином 2-й степени для заданного временного ряда с использованием функций Excel (с помощью выполнения матричной операции ) и убедиться в правильности найденных коэффициентов с помощью режима “регрессия” пакета анализа.
б) 0 23 30 60 95 120 160 190
Задача 6
Множество состояний студентов некоторого вуза с 3-летним сроком обучения (второе высшее):
1) лица, обучавшиеся в вузе, но не закончившие его;
2) специалисты, окончившие вуз;
3) выпускник (5-й курс);
4) четверокурсник;
5) третьекурсник.
Матрица переходных вероятностей P, составленная на основе многолетней информации, представлена в табл.
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0,05 0,9 0,05 0 0
0,1 0 0,85 0,05 0
0,15 0 0 0,7 0,15
Найти вероятность для четверокурсника закончить вуз.
Задача 7
Определить значения констант и в аналитическом выражении про-гнозируемого значения
для по модели АР(2)
если
Два последних значений ряда равны 95 и 100
Задача 8
Определить значения констант и в аналитическом выражении про-гнозируемого значения
по модели АР(2)
,
если
Два последних значений ряда равны 70 и 80
Задача 9
Идентификация модели АР(1) производится в случае, если
a) АКФ имеет выброс на лагах 1 и 2, а ЧАКФ затухает экспоненциально
b) АКФ затухает экспоненциально, а ЧАКФ имеет выброс только на лаге 1
c) АКФ затухает экспоненциально, а ЧАКФ имеет выброс только на лагах 1 и 2
Задача 10
Идентификация модели АР(2) производится в случае, если
a) АКФ имеет выброс на лагах 1 и 2, а ЧАКФ затухает экспоненциально
b) АКФ затухает экспоненциально, а ЧАКФ имеет выброс только на лагах 1 и 2
c) АКФ затухает экспоненциально, а ЧАКФ имеет выброс только на лаге 1
Задача 11
Идентификация модели СС(1) производится в случае, если
a) АКФ имеет выброс только на лаге 1, а ЧАКФ затухает экспоненци-ально, либо синусоидально
b) АКФ затухает экспоненциально, а ЧАКФ имеет выброс только на лагах 1 и 2
Задача 12
Идентификация модели СС(2) производится в случае, если
a) АКФ имеет выброс только на лагах 1 и 2, а ЧАКФ затухает экспоненциально, либо синусоидально
b) АКФ затухает экспоненциально, а ЧАКФ имеет выброс только на лагах 1 и 2
c) АКФ затухает экспоненциально, а ЧАКФ имеет выброс только на лаге 1
Задача 13
Идентификация модели APСС(1,1) производится в случае, если
a) АКФ имеет выброс только на лагах 1 и 2, а ЧАКФ затухает экспоненциально, либо синусоидально
b) АКФ затухает экспоненциально, а ЧАКФ имеет выброс только на лагах 1 и 2
c) АКФ затухает экспоненциально, а ЧАКФ имеет выброс только на лаге 1
d) АКФ и ЧАКФ имеют выброс только на лаге 1, далее затухают экспоненциально, либо синусоидально
Задача 14
Модифицированной экспонентой называется функция
a)
b)
c)
Задача 15
Найти коэффициенты для сглаживания временного ряда с помощью полинома первой степени на периоде сглаживания , а также коэффициентов для 1-го и 2-го значений сглаженного ряда при .
Выдержка из похожей работы
Для получения
практических навыков в ходе занятий
предусматривается работа студентов с
реальными данными, характеризующими
динамику социально-экономических
систем, проведение объемных и развернутых
компьютерных расчетов по анализу данных
и реализации различных методов прогнозного
моделирования, сопоставлению результатов,
полученных различными методами,
формированию количественно определенных
прогнозов, оценке достоверности прогнозов
в неопределенной и нестабильной среде,
Формы контроля:
контрольная работа и экзамен,Задание на контрольную работу
Выбрать
номер
варианта
(0-9) по
последней цифре в зачётной книжке,
По номеру варианта,
написать
реферат
и
выполнить прогноз
развития хозяйствующего субъекта,
№ варианта
Тема реферата
1
Цели и задачи
прогнозирования,
2
Методы сглаживания
временных рядов
3
Трендовые модели
прогноза
4
Прогнозирование
с учетом сезонности,
5
Прогнозирование
на основе регрессионных моделей
6
Логическое
моделирование и прогнозирование
7
Сценарное
прогнозирование
8
Сетевое
планирование
9
Математическое
моделирование
0
Имитационное
моделированиеРекомендации по написанию реферата
Объём – не более
2 страниц с форматом (MS
Word):
кегль — 10, интервал – одинарный,
Содержание –
характеристика одного из методов
прогнозирования (охват как минимум
одного из вопросов соответствующей
темы) (см, Программу дисциплины):
№
Тема реферата
Список вопросов
1
Цели и задачи
прогнозирования,
Прогнозирование
и предвидение, Прогнозирование и
планирование, Принципы прогнозирования,
Классификация прогнозов,
2
Методы сглаживания
временных рядов
Временные ряды
как способ представления информации,
Методы анализа временного ряда,
Первичные характеристики временного
ряда, Метод скользящего среднего и
его использование в прогнозировании,
Метод экспоненциального сглаживания
и его использование в прогнозировании,
3
Трендовые модели
прогноза
Задача построения
аналитического тренда, Использование
трендов в прогнозировании
