Учебная работа № 5184. «Контрольная Неслучайная составляющая временного ряда и методы её сглаживания

Учебная работа № 5184. «Контрольная Неслучайная составляющая временного ряда и методы её сглаживания

Количество страниц учебной работы: 20
Содержание:
«Оглавление

Введение 2
1. Неслучайная составляющая временного ряда и методы её сглаживания. 4
Список литературы 20

Список литературы

1. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2002. 311 с.
2. Кулинич Е.И. Эконометрия / Москва «Финансы и статистика» 2001, 304с
3. Луговская Л.В. Эконометрика в вопросах и ответах /учебное пособие, Москва 2005. Изд во Проспект, 208с.
4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. М.: Дело, 2001. 400 с.
5. Практикум по эконометрике: Учебн. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2003. 192 с.
6. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2002. 344 с.
»

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 5184.  "Контрольная Неслучайная составляющая временного ряда и методы её сглаживания

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Введите символы с изображения:

captcha

Выдержка из похожей работы

При этом
нежелательно брать слишком большой
интервал времени, так как можно упус­тить
существенные закономерности в динамике
показателя, На­пример,
по квартальным данным невозможно судить
о месячных сезонных
колебаниях, К
тому же слишком малые интервалы между
наблюдениями
увеличивают объем вычислений, а также
могу приводить к появлению ненужных
деталей в динамике процесса засоряющих
общую тенденцию, Разумеется, вопрос о
выборе интервала
времени между уровнями ряда должен
решаться исходя и целей
каждого конкретного исследования,
Уровни
временных рядов могут содержать
аномальные значения или «выбросы»,
Часто появление таких значений может
быть вызвано
ошибками при сборе, записи и передаче
информации, Возможными источниками
появления ошибочных значений могут
стать: сдвиг запятой при перенесении
информации из документа,
занесение данных в другую графу и т,д,
Выявление,
исключение таких значений, замена их
истинными
или расчетными — необходимый этап
первичной обработки данных,
так как применение математических
методов к «засоренной»
информации приводит к искажению
результатов анализа, Однако
аномальные значения могут отражать и
реальное развитие процесса,
например скачок курса доллара в «черный
вторник», как правило, эти значения
также заменяются расчетными при
построении
моделей, но учитываются при расчете
возможных отклонений
фактических значений от полученных по
модели,
Соответствие
исходной информации всем указанным
требованиям
проверяется на этапе предварительного
анализа временных рядов,
Лишь после этого переходят к расчету и
анализу основных показателей
динамики развития, построению моделей
прогнозирования,
получению прогнозных оценок,
В ходе предварительного
анализа определяют, соответствуют ли
имеющиеся данные требованиям, предъявляемым
к ним математическими методами, строят
график временного ряда, рассчитывают
основные динамические характеристики,
проверяют наличие тренда, сглаживают
временной ряд,
График
временного ряда дает общее представление
о динамике изучаемого процесса,
Современные
программные средства предостав­ляют
исследователю большие возможности по
построению различных графиков, в том
числе и временных рядов, Графически
ряды динамики изображаются в основном
либо линейными, либо столбиковыми
диаграммами,
По графику временного ряда можно сделать
много выводов, в дальнейшем эти выводы
могут быть проверены с помощью расчетов,

Визуальный анализ
графиков временного ряда позволяет
определить наличие тренда и его характер,
наличие сезонных и циклических компонент,
Выявление сезонных колебаний удобно
производить по графику временного ряда,
построенного методом наложения, В этом
случае по оси абсцисс откладывается
интервал времени предполагаемого
периода колебаний, например, год, с
разбивкой по месяцам, А по оси ординат
— значения уровней ряда за несколько
лет

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.