Учебная работа № 4947. «Контрольная Эконометрика, вариант 23

Учебная работа № 4947. «Контрольная Эконометрика, вариант 23

Количество страниц учебной работы: 17
Содержание:
ЧАСТЬ I
Используя фактические значения независимого фактора (x) и результирующей переменной (y), провести эконометрическое исследование зависимости y от x.
1. Построить поле корреляции переменных y и x.
2. Выбрать и обосновать спецификацию уравнения регрессии (использовать уравнение вида ).
3. Рассчитать коэффициенты и выбранного уравнения. Для этого составить систему нормальных уравнений и найти ее решения методом определителей.
4. Построить уравнение прогноза и провести содержательный анализ его коэффициентов.
5. Рассчитать коэффициент парной линейной корреляции и сделать выводы о тесноте связи между переменными построенного уравнения.
6. Провести оценку значимости коэффициентов регрессии и корреляции с помощью t-критерия Стьюдента (при уровне значимости =0,05).
7. Провести оценку качества построенного уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера (при уровне значимости =0,05).
8. Вычислить коэффициент детерминации и проанализировать его значение.
9. Оценить построенное уравнение через среднюю ошибку аппроксимации.
10. Используя уравнение прогноза, построенное в п. 4, выполнить точечный и интервальный прогноз значений результирующей переменной y по значениям объясняющей переменной x, указанным в условии задачи.
11. Сделать все необходимые выводы по результатам выполнения каждого из пунктов задания.
Задача 1
Имеются данные (в у.е.) о цене на нефть (x) и индексах акций нефтяных компаний (y):
Задача 9.
Цена на нефть 1,75 1,7 1,85 1,88 1,9 1,89 1,95 1,93 2,0 1,91
Индекс акций 5,37 5,34 5,5 5,55 5,6 5,55 5,7 5,65 5,78 5,6
Определить индекс акций нефтяных компаний при цене на нефть, равной 1,3 у.е.

ЧАСТЬ II
Используя фактические значения независимых переменных (x1 и x2) и результирующего показателя (y), провести эконометрическое исследование зависимости y от x1 и x2:
1. Выбрать в качестве уравнения взаимосвязи переменных x1, x2 и y линейное регрессионное уравнение вида .
2. Найти коэффициенты парной корреляции факторов и построить матрицу парных коэффициентов корреляции. Сделать выводы о связи переменных уравнения регрессии
3. Рассчитать коэффициенты , и выбранного уравнения. Для этого составить систему нормальных уравнений и найти ее решение методом определителей. Построить модель прогноза.
4. Вычислить индекс множественной корреляции.
5. Оценить качество построенного уравнения:
а) определить значимость коэффициентов регрессии с помощью t-критерия Стьюдента (при уровне значимости =0,05);
б) с помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность построенного уравнения (при уровне значимости =0,05);
в) рассчитать частные критерии Фишера и оценить целесообразность включения в построенное уравнение фактора x1 после фактора x2 и фактора x2 после фактора x1;
г) оценить значимость коэффициентов при переменных x1 и x2 уравнения через значения частных критериев Фишера. Сравнить полученные результаты с результатами оценки значимости коэффициентов по критерию Стьюдента (п. 5а).
6. Рассчитать средние коэффициенты эластичности и с их помощью оценить степень влияния независимых переменных x1 и x2 на зависимую переменную у.
7. Построить частные уравнения регрессии.
8. Рассчитать частные коэффициенты эластичности. Оценить степень влияния независимых переменных на зависимый показатель у.
9. Сделать все необходимые выводы по результатам выполнения каждого из пунктов задания.
Задача 11
Имеются данные (в у.е.) о стоимости основных фондов (x1), численности рабочих (x2) и выпуске продукции (y):
Выпуск продукции 7 7 7 8 8 9 9 12 12 14
Стоимость основных фондов 3,9 3,7 3,8 5,4 5,3 6 6,8 8 8,1 9,6
Численность рабочих 10 15 17 19 20 21 22 28 30 32

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 4947.  "Контрольная Эконометрика, вариант  23

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Выдержка из похожей работы

    Номер

    квартала
    Экспорт,
    млрд, долл,,
    цены ФОБ
    Номер

    квартала
    Экспорт,
    млрд, долл,,
    цены ФОБ

    1
    4087
    13
    6975

    2
    4737
    14
    6891

    3
    5768
    15
    7527

    4
    6005
    16
    7971

    5
    5639
    17
    5875

    6
    6745
    18
    6140

    7
    6311
    19
    6248

    8
    7107
    20
    6041

    9
    5741
    21
    4626

    10
    7087
    22
    6501

    11
    7310
    23
    6284

    12
    8600
    24
    6707
    Задания:
    1,Постройте автокорреляционную функцию
    временного ряда, Охарактеризуйте
    структуру этого ряда,
    2,Постройте график временного ряда и
    рассчитайте его трендовую компоненту,
    3,Рассчитайте сезонную компоненты
    временного ряда и постройте егоаддитивнуюмодель, Постройте график построенного
    ряда,
    4,Оцените качество модели через показатели
    средней абсолютной ошибки и среднего
    относительного отклонения,ЭконометрикаКонтрольная работаВариант 21Задание 3, Модель множественной линейной регрессии,
    Имеются данные о
    деятельности крупнейших кампаний США
    в 1996 г,


    п/п
    Чистый
    доход, млрд, дол,,
    y
    Оборот
    капитала, млрд