Учебная работа № 4947. «Контрольная Эконометрика, вариант 23
Учебная работа № 4947. «Контрольная Эконометрика, вариант 23
Содержание:
ЧАСТЬ I
Используя фактические значения независимого фактора (x) и результирующей переменной (y), провести эконометрическое исследование зависимости y от x.
1. Построить поле корреляции переменных y и x.
2. Выбрать и обосновать спецификацию уравнения регрессии (использовать уравнение вида ).
3. Рассчитать коэффициенты и выбранного уравнения. Для этого составить систему нормальных уравнений и найти ее решения методом определителей.
4. Построить уравнение прогноза и провести содержательный анализ его коэффициентов.
5. Рассчитать коэффициент парной линейной корреляции и сделать выводы о тесноте связи между переменными построенного уравнения.
6. Провести оценку значимости коэффициентов регрессии и корреляции с помощью t-критерия Стьюдента (при уровне значимости =0,05).
7. Провести оценку качества построенного уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера (при уровне значимости =0,05).
8. Вычислить коэффициент детерминации и проанализировать его значение.
9. Оценить построенное уравнение через среднюю ошибку аппроксимации.
10. Используя уравнение прогноза, построенное в п. 4, выполнить точечный и интервальный прогноз значений результирующей переменной y по значениям объясняющей переменной x, указанным в условии задачи.
11. Сделать все необходимые выводы по результатам выполнения каждого из пунктов задания.
Задача 1
Имеются данные (в у.е.) о цене на нефть (x) и индексах акций нефтяных компаний (y):
Задача 9.
Цена на нефть 1,75 1,7 1,85 1,88 1,9 1,89 1,95 1,93 2,0 1,91
Индекс акций 5,37 5,34 5,5 5,55 5,6 5,55 5,7 5,65 5,78 5,6
Определить индекс акций нефтяных компаний при цене на нефть, равной 1,3 у.е.
ЧАСТЬ II
Используя фактические значения независимых переменных (x1 и x2) и результирующего показателя (y), провести эконометрическое исследование зависимости y от x1 и x2:
1. Выбрать в качестве уравнения взаимосвязи переменных x1, x2 и y линейное регрессионное уравнение вида .
2. Найти коэффициенты парной корреляции факторов и построить матрицу парных коэффициентов корреляции. Сделать выводы о связи переменных уравнения регрессии
3. Рассчитать коэффициенты , и выбранного уравнения. Для этого составить систему нормальных уравнений и найти ее решение методом определителей. Построить модель прогноза.
4. Вычислить индекс множественной корреляции.
5. Оценить качество построенного уравнения:
а) определить значимость коэффициентов регрессии с помощью t-критерия Стьюдента (при уровне значимости =0,05);
б) с помощью F-критерия Фишера оценить статистическую надежность построенного уравнения (при уровне значимости =0,05);
в) рассчитать частные критерии Фишера и оценить целесообразность включения в построенное уравнение фактора x1 после фактора x2 и фактора x2 после фактора x1;
г) оценить значимость коэффициентов при переменных x1 и x2 уравнения через значения частных критериев Фишера. Сравнить полученные результаты с результатами оценки значимости коэффициентов по критерию Стьюдента (п. 5а).
6. Рассчитать средние коэффициенты эластичности и с их помощью оценить степень влияния независимых переменных x1 и x2 на зависимую переменную у.
7. Построить частные уравнения регрессии.
8. Рассчитать частные коэффициенты эластичности. Оценить степень влияния независимых переменных на зависимый показатель у.
9. Сделать все необходимые выводы по результатам выполнения каждого из пунктов задания.
Задача 11
Имеются данные (в у.е.) о стоимости основных фондов (x1), численности рабочих (x2) и выпуске продукции (y):
Выпуск продукции 7 7 7 8 8 9 9 12 12 14
Стоимость основных фондов 3,9 3,7 3,8 5,4 5,3 6 6,8 8 8,1 9,6
Численность рабочих 10 15 17 19 20 21 22 28 30 32
Выдержка из похожей работы
Номер
квартала
Экспорт,
млрд, долл,,
цены ФОБ
Номер
квартала
Экспорт,
млрд, долл,,
цены ФОБ
1
4087
13
6975
2
4737
14
6891
3
5768
15
7527
4
6005
16
7971
5
5639
17
5875
6
6745
18
6140
7
6311
19
6248
8
7107
20
6041
9
5741
21
4626
10
7087
22
6501
11
7310
23
6284
12
8600
24
6707
Задания:
1,Постройте автокорреляционную функцию
временного ряда, Охарактеризуйте
структуру этого ряда,
2,Постройте график временного ряда и
рассчитайте его трендовую компоненту,
3,Рассчитайте сезонную компоненты
временного ряда и постройте егоаддитивнуюмодель, Постройте график построенного
ряда,
4,Оцените качество модели через показатели
средней абсолютной ошибки и среднего
относительного отклонения,ЭконометрикаКонтрольная работаВариант 21Задание 3, Модель множественной линейной регрессии,
Имеются данные о
деятельности крупнейших кампаний США
в 1996 г,
№
п/п
Чистый
доход, млрд, дол,,
y
Оборот
капитала, млрд
