Учебная работа № 4908. «Контрольная Эконометрика, вариант 1 (4 задания)

Учебная работа № 4908. «Контрольная Эконометрика, вариант 1 (4 задания)

Количество страниц учебной работы: 9
Содержание:
Исходные данные*/ для выполнения контрольного задания
Y – валовой внутренний продукт (ВВП) в млрд. долл. в ценах и по паритету покупательной способности 1995 г.,
K – основные производственные фонды, млрд. долл.,
L – численность занятых в материальном производстве, млн.чел.
Таблица 2
№страны
Годы США
Y K 1992 L
1980 4970 923 99,3
1981 5049 823 100,4
1982 4933 744 99,5
1983 5120 782 100,8
1984 5431 889 105,0
1985 5582 920 107,2
1986 5739 926 109,6
1987 5908 937 112,4
1988 6141 975 115,0
1989 6310 998 117,3
1990 6415 985 117,9
1991 6383 887 116,9
1992 6577 905 117,6
1993 6639 976 119,3
1994 6907 1039 122,2
1995 7091 1054 125,2
1996 7344 1103 127,5
1997 7588 1126 130,6
1998 7913 1159 134,0
1999 8236 1203 136,9
2000 8585 1256 139,9

Задание 1. Идентификация парной линейной регрессионной зависимости между ВВП(Y) и капиталом.(К).
Найти оценки коэффициентов парной линейной регрессионной модели
МНК-оценки определяются либо с помощью компьютера путем использования научных программных продуктов (Статистика, STATGRAF и т.п.), либо путем прямого счета по формулам (n=21)

Задание 2. Идентификация линейных трендовых моделей ВВП(Y), капитала (К) и числа занятых (L) и прогноз по этим моделям.
Сначала надо найти оценки коэффициентов трендовых моделей
МНК-оценки определяются либо с помощью компьютера, либо прямым счетом по формулам
Затем с помощью найденных оценок определяются прогнозы ВВП, капитала и числа занятых на один-два года вперед

Задание 3. Идентификация функции Кобба-Дугласа и использование ее для прогноза ВВП.
Вначале надо по исходным данным найти оценки параметров производственной функции Кобба-Дугласа
При наложении на реальные данные имеем
где – корректировочный коэффициент, колеблющийся вокруг единицы.
В относительных показателях это же соотношение запишется следующим образом
где – ВВП в расчете на одного занятого,
– фондовооруженность.
В логарифмах последнее соотношение запишется как уравнение парной регрессии
Находим оценки с помощью компьютера, либо прямым счетом по формулам
Прогноз ВВП на год-два вперед получаем путем подстановки в производственную функцию найденных в

задании 2 прогнозных значений капитала и числа занятых
Сравните теперь прогноз по производственной функции с прогнозами
1) по уравнению парной регрессии (задание 1)
2) по уравнению тренда (задание 2)
Все прогнозы собрать в единую таблицу:
Прогноз валового внутреннего продукта
Способы
Годы по уравнению парной регрессии по тренду по производственной функции
на 2001 г.
на 2002 г.

Задание 4. Характеристика эконометрической модели
Задана следующая эконометрическая модель
Дайте ответы на следующие вопросы относительно этой модели:
1. Какие уравнения модели являются балансовыми?
2. Какие переменные модели являются эндогенными, а какие – экзогенными?
3. Есть ли в этой модели лаговые эндогенные переменные?
4. Идентифицируема ли эта эконометрическая модель и, если идентифицируема, то почему?
5. Как Вы бы стали применять косвенный МНК для идентификации модели?

Стоимость данной учебной работы: 585 руб.Учебная работа № 4908.  "Контрольная Эконометрика, вариант 1 (4 задания)

Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

Укажите № работы и вариант


Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


Введите символы с изображения:

captcha

Выдержка из похожей работы

,
y
Оборот
капитала, млрд, дол,,
x1
Использованный
капитал, млрд, дол,,
x2
Численность
служащих, тыс, чел,,
x3

1
0,9
31,3
18,9
43,0

2
1,7
13,4
13,7
64,7

3
0,7
4,5
18,5
24,0

4
1,7
10,0
4,8
50,2

5
2,6
20,0
21,8
106,0

6
1,3
6,8
8,0
26,8

7
1,9
27,1
18,9
42,7

8
1,9
13,4
13,2
61,8

9
1,4
9,8
12,6
212,0

10
0,4
19,5
2,2
105,0

11
0,8
6,8
3,2
33,5

12
1,8
27,0
13,0
142,0

13
0,9
12,4
6,9
96,0

14
1,1
17,7
15,0
140,0

15
1,9
12,7
11,9
59,3

16
-0,9
21,4
1,6
131,0

17
1,3
13,5
8,6
70,7

18
2,0
13,4
11,5
65,4

19
0,6
4,2
1,9
23,1

20
0,7
15,5
5,8
80,8
Задания
1,Рассчитайте параметры линейного
уравнения множественной регрессии с
полным перечнем факторов,
2,Дайте сравнительную оценку силы влияния
факторов с результатом с помощью средних
коэффициентов эластичности, а также с
помощью стандартизированных коэффициентов
регрессии,
3,Оцените качество уравнения регрессии
при помощи коэффициентов детерминации,
Проверьте нулевую гипотезу о значимости
уравнения и показателей тесноты связи
проверьте с помощьюF-критерия
Фишера,
4,Рассчитайте матрицы парных и частных
коэффициентов корреляции, Прокомментируйте
полученные результаты,
5,На основе полученных показателей
отберите существенные факторы в модель,
Постройте модель только с существенными
переменными и оцените ее параметры,
Оцените статистическую значимость
параметров «укороченного» уравнения
регрессии, а также оцените его качество
в целом

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.