Учебная работа № 4738. «Контрольная Эконометрика, 5 вопросов, задача
Учебная работа № 4738. «Контрольная Эконометрика, 5 вопросов, задача
Содержание:
15. Дайте понятие коэффициента неопределенности.
40. Охарактеризуйте условие состоятельности оценок.
67. Как влияет на автокоррелированность остатков ошибки спецификации модели.
97. Проведите линеаризацию модели Y(x)=A?X^B?e^?
118. Охарактеризуйте метод последовательного увеличения количество лагов.
В таблице представлены данные (в млн. ф. ст. и постоянных ценах 1975) по расходам на табак (y) и по располагаемым личным доходам (x) для Великобритании за период 1966-1975 гг.
Год t x, млн. ф. ст. y, млн. ф. ст.
1966 5 2737 58278
1967 6 2753 59226
1968 7 2742 62367
1969 8 2727 62576
1970 9 2722 62485
1971 10 2625 64544
1972 11 2747 72214
1973 12 2918 75259
1974 13 2885 74249
1975 14 2748 74225
Требуется, в соответствии с данными:
Провести анализ корреляционной матрицы и частных коэффициентов корреляции. Выводы по результатам расчетов.
Провести анализ регрессионной модели Y=a_0+a_1?t+a_2?x(t)
Вычислить коэффициенты модели методом наименьших квадратов.
Вычислить остаточную дисперсию и ковариационную матрицу векторной ошибки коэффициентов модели. Является ли ковариационная матрица векторной ошибки коэффициентов модели ортогональной?
Вычислить стандартные ошибки коэффициентов модели. Проверить значимость отличия коэффициентов модели от нуля по t-критерию при уровне значимости ?=0,05 и ?=0,01. Какова обоснованность вывода?
Последовательно проверить значимость отличия каждого из коэффициентов модели от нуля, при оптимальных значениях других коэффициентов по F-критерию Фишера (или критерию Хотеллинга) при уровне значимости ?=0,05 и ?=0,01.
Определить доверительный интервал изменения среднего и конкретного значения прогнозной величины для данных 1972 и 1974 года.
Проверить гетероскедастичность остатков модели по тесту ранговой корреляции Спирмена при уровне значимости ?=0,05 и ?=0,01.
Проверить наличие автокорреляции остатков модели по критерию Дарбина-Уотсона при уровне значимости ?=0,05.
Выводы по результатам расчетов.
Общие выводы
Список литературы.
1. Эконометрика: учебник/И.И. Елисеева, СВ. Курышева, Т.В. Костеева и др.; под ред. И.И. Елисеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 576 с: ил.
Выдержка из похожей работы
1
4,
Отбор факторов, включаемых в модель
множественной регрессии,
5,
Оценка значимости параметров
эконометрической модели6,
Общие понятия о системах уравнений,
используемых в эконометрике
2
7,
Фиктивные переменные
8,
Нелинейные зависимости в экономике9,
Общие понятия о системах уравнений,
используемых в эконометрике
3
10,
Линейное уравнение множественной
регрессии
11,
Виды нелинейных уравнений регрессии12,
Общие понятия о системах уравнений,
используемых в эконометрике
4
13,
Оценка параметров линейных уравнений
регрессии
14,
Линеаризация нелинейных моделей
регрессии15,
Классификация систем уравнений,
5
16,
Предпосылки МНК, методы их проверки17,
Оценка качества нелинейных уравнений
регрессии18,
Классификация систем уравнений
6
19,
Свойства оценок параметров
эконометрической модели, получаемых
при помощи МНК20,
Временные ряды данных: характеристики
и общие понятия 21
