Учебная работа № 5699. «Контрольная Проблема гетероскедастичности. Обнаружение гетероскедастичности. Критерий Голдфелда-Квандта. Устранение гетероскедастичности
Учебная работа № 5699. «Контрольная Проблема гетероскедастичности. Обнаружение гетероскедастичности. Критерий Голдфелда-Квандта. Устранение гетероскедастичности
Содержание:
«Наличие гетероскедастичности в регрессионной модели может привести к негативным последствиям:
1. оценки уравнения нормальной линейной регрессии остаются несмещенными и состоятельными, но при этом теряется эффективность;
2. появляется большая вероятность того, что оценки стандартных ошибок коэффициентов регрессионной модели будут рассчитаны неверно, что в конечном счете может привести к утверждению неверной гипотезы о значимости регрессионных коэффициентов и значимости уравнения регрессии в целом.
Список использованной литературы
1. Доугерти, К. Введение в эконометрику: учебник для вузов / К. Доугерти; пер. с англ. О.О. Замкова, Е.Н. Лукаша, О.Ю. Шибалкина. — Изд. 3-е. -М.: ИНФРА-М, 2012. — 478 с.
2. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для вузов / Н.Ш. Кремер. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2014 — 551 с.
3. Эконометрика: учебник / В. С. Мхитарян и др.; под ред. В. С. Мхитаря-на. — М.: Проспект, 2011. — 380 с.
4. Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева [и др.]; под ред. И.И. Елисеевой. — М.: Проспект, 2012. — 288 с.
»
Выдержка из похожей работы
109
n
6 ∑d i2
r x , e =1−i=1 , (5,3)
n(n2 −1)
где di — разность между рангамиxi и ei , i =1, ,,,, n; 6 — число
шесть (иногда думают, что это стандартное оклонение),
Доказано, что если коэффициент корреляции ρx, e для гене-
ральной совокупности равен нулю, то статистика:
t =r x , e n−2,(5